شاخص RSI یا مقاومت نسبی یک شاخص فنی است که با مقایسه حرکات بالا در مقابل حرکات پایین آن در یک بازه زمانی معین ، قدرت یا ضعف یک جفت ارز را اندازه گیری می کند.
این کار را با پیگیری سود و ضرر و زیان های اخیر و مقایسه آنها با قیمت فعلی انجام می دهد.
شاخص RSI توسط J. Welles Wilder Jr ایجاد شده است. و برای اولین بار در سال 1978 در کتاب خود با عنوان "مفاهیم جدید در سیستم های تجارت فنی" ظاهر شد.
RSI یک شاخص حرکت در نظر گرفته می شود به این معنی که از آن برای تعیین سرعت و قدرت حرکت قیمت و اینکه آیا حرکت اساسی در حال تقویت یا تضعیف است استفاده می شود.
گذشته از کمک به معامله گران برای شناسایی حرکت قیمت ، RSI همچنین برای شناسایی شرایط بیش از حد و بیش از حد استفاده می شود ، و همچنین سیگنال های واگرایی و واگرایی پنهان
نشانگر RSI چیست؟
RSI به عنوان نوسان ساز (نمودار خطی که بین دو افراط نوسان دارد) نمایش داده می شود و بین 0 تا 100 نوسان می کند.
در نمودار قیمت ، نشانگر RSI به عنوان یک خط واحد ترسیم می شود که با ترکیب اطلاعات زیر در یک دوره معین محاسبه می شود:
- میانگین سود در طی پیشرفت در یک بازه زمانی تعیین شده.
- میانگین ضرر در طی یک دوره زمانی مشخص کاهش می یابد.
نسبت این دو مقدار برای ایجاد اندازه گیری استفاده می شود که بین 0 تا 100 حرکت می کند.
- قرائت بیش از 50 نشان دهنده حرکت قیمت است که به طور کلی در حال افزایش است ،
- قرائت های زیر 50 نشان دهنده حرکت قیمت است که به طور کلی در حال سقوط است.
"Oversold" در مقابل "Overbought"
RSI در زیر 30 و "بیش از حد" در بالای 70 "بیش از حد" در نظر گرفته می شود ، بنابراین سه "منطقه" اصلی وجود دارد که باید در نظر بگیرند:
صعود در مقابل پایین آمدن
- در یک بازار صعودی یا گاو نر ، RSI تمایل دارد که در محدوده 40-90 با منطقه 40-50 به عنوان پشتیبانی عمل کند.
- در یک بازار پایین آمدن یا خرس ، RSI تمایل دارد در محدوده 10-60 با منطقه 50-60 که به عنوان مقاومت عمل می کند ، بماند.
تنظیمات پیش فرض
تنظیم دوره پیش فرض برای شاخص مقاومت نسبی (RSI) 14 دوره است.
معامله گران از مقادیر مختلفی استفاده می کنند ، به طور معمول از 2 دوره کم (برای نمودارهای هفتگی) تا 25 دوره (برای بازه های زمانی کوتاه مدت).
نحوه تجارت RSI
شاخص قدرت نسبی (RSI) می تواند به روش های مختلفی مفید باشد. می توان از آن استفاده کرد:
- برای تأیید یک روند جدید.
- نشان می دهد که چه زمانی ممکن است یک حرکت قیمت اخیر به سطح "Overbought" و "Oversold" برسد.
- هشدار به واژگونی قیمت بالقوه به دلیل واگرایی بین قیمت واقعی و شاخص RSI.
بیایید رویکردهای مختلفی را برای استفاده از RSI برای تولید سیگنال های معاملاتی طی کنیم.
Overbought/Oversold (معکوس روند)
با سقوط قیمت ، RSI به سمت 0 می رود. در قرارداد ، با افزایش قیمت ، RSI به سمت 100 حرکت می کند. هرچه ارزشها شدیدتر باشد ، جفت ارز "بیش از حد" یا "فراتر" تر در نظر گرفته می شود.
- دامنه فوقانی بالاتر از 70 نشانگر شرایط بیش از حد است.
- دامنه پایین تر از زیر 30 شرایط فراوان را نشان می دهد.
یک سیگنال بیش از حد نشان می دهد که تجمع قیمت اخیر ممکن است به پایان برسد (فعلاً) و قیمت ممکن است به زودی کاهش یابد.
یک سیگنال فراگیر نشان می دهد که کاهش قیمت اخیر ممکن است در حال پایان باشد (در حال حاضر) و قیمت ممکن است به زودی دوباره برگردد.
همگرایی/واگرایی (قدرت/ضعف روند)
- همگرایی: هنگامی که RSI در همان جهت قیمت دنبال می شود ، این نشان دهنده قدرت بالقوه روند و افزایش حرکت صعودی است.
- واگرایی: هنگامی که RSI در جهت مخالف قیمت حرکت می کند ، این نشانگر ضعف روند بالقوه و کاهش حرکت صعودی است.
هنگامی که RSI به یک سطح بیش از حد یا بیش از حد رسید ، باید آن را به عنوان هشدار هشدار دهنده رفتار کنید که روند فعلی ممکن است به زودی از حرکت خارج شود.
فقط به این دلیل که RSI به سطح بیش از حد یا بیش از حد منتقل می شود ، تضمین نمی کند که روند وارونگی روند رخ دهد ، فقط این امکان وجود دارد.
سیگنال بخرید
سیگنال oversold (معکوس روند)
سیگنال خرید هنگامی اتفاق می افتد که RSI به سطح بیش از حد (30 یا کمتر) سقوط کند و سپس از بالای 30 افزایش یابد.
هشدار صعود (تأیید روند)
سیگنال خرید زمانی اتفاق می افتد که RSI قبلاً زیر 50 باشد و سپس از بالای 50 افزایش یابد.
سیگنال واگرایی صعودی (وارونگی روند)
سیگنال خرید هنگامی اتفاق می افتد که واگرایی صعودی بین نمودار قیمت و فرم نشانگر RSI. واگرایی صعودی در شرایطی است که RSI پایین تر می شود در حالی که قیمت پایین تر می شود.
فروش سیگنال ها
سیگنال بیش از حد (معکوس روند)
سیگنال فروش هنگامی اتفاق می افتد که RSI به سطح بیش از حد (70 یا بیشتر) افزایش یابد و سپس به زیر 70 برسد.
هشدار پایین آمدن (تأیید روند)
سیگنال فروش زمانی اتفاق می افتد که RSI قبلاً بالاتر از 50 باشد و سپس به زیر 50 کاهش یابد.
سیگنال واگرایی نزولی (وارونگی روند)
سیگنال فروش هنگامی اتفاق می افتد که واگرایی نزولی بین نمودار قیمت و فرم نشانگر RSI. واگرایی نزولی زمانی است که RSI پایین تر می شود در حالی که قیمت بالاتر بالاتر می رود.
نحوه محاسبه RSI
محاسبه RSI یک فرآیند چند مرحله ای است و شامل اندازه گیری قدرت نسبی با مقایسه متوسط سود و ضرر دوره ای است.
این کار توسط موارد زیر انجام می شود:
- افزایش متوسط: افزایش یک تغییر مثبت در قیمت های پایانی دوره ای است. برای محاسبه میانگین سود ، تمام سودهای دوره ای اضافه می شود و سپس به خود دوره (افزایش کل / دوره) تقسیم می شود.
- ضرر متوسط: ضرر یک تغییر منفی در قیمت های پایانی دوره ای است. برای محاسبه میانگین ضرر ، تمام تلفات دوره ای اضافه می شود و سپس به خود دوره تقسیم می شود (کل تلفات / دوره).
- استحکام نسبی (RS): قدرت نسبی با تقسیم متوسط افزایش بر روی میانگین ضرر (میانگین افزایش / میانگین ضرر) حاصل می شود.
Lett نگاهی به فرمول RSI با استفاده از تنظیم پیش فرض 14 دوره نگاهی بیندازید:
در فرمول بالا ، RS مخفف "قدرت نسبی" است.
حال باید مقدار قدرت نسبی (Rs) را محاسبه کنیم.
پس از تعیین مقدار RS ، می توانید نتیجه را در فرمول اول اعمال کنید. این مقدار RSI فعلی را به شما می دهد.
پیوندهای مفید
اصطلاحات مرتبط
نشانگر حرکت مشخص می کند چه زمانی قیمت به سمت بالا یا رو به پایین حرکت می کند و به شدت. حرکت نرخ تغییر در قیمت ها را بر خلاف تغییرات واقعی قیمت اندازه گیری می کند.
شاخص کانال کالا (CCI) یک شاخص فنی است که سطح قیمت فعلی را نسبت به سطح متوسط قیمت در طی یک دوره زمانی معین اندازه گیری می کند. این توسط دونالد لامبرت و.
کانال Keltner یا KC یک شاخص فنی است که از باند های مبتنی بر نوسانات (یا کانال ها) تشکیل شده است که در بالا و زیر یک میانگین متحرک قرار دارد. کانال ها معمولاً دو دامنه واقعی متوسط تنظیم می شوند.
ویلیامز ٪ R (٪ R) یک شاخص فنی است که نشان دهنده سطح نزدیک نسبت به بالاترین میزان در طی یک دوره خاص ، معمولاً 14 روز یا دوره است. ویلیامز ٪ R ، همچنین به عنوان.
شاخص MACD یا "میانگین متحرک همگرایی / واگرایی" یک نوسان ساز حرکت است که برای تجارت استفاده می شود. MACD فاصله بین میانگین های متحرک را ترسیم می کند و به معامله گران کمک می کند تا روند را شناسایی کنند.
