استراتژی MACD چیست؟

کلمه "MACD" مخفف یک نشانگر از نوع نوسان ساز است که به عنوان واگرایی میانگین متحرک همگرایی شناخته می شود. این شاخص توسط جرالد اپل در سال 1979 اختراع شد و از آن زمان یکی از قوی ترین شاخص های فنی است که توسط معامله گران برای شناسایی حرکت قیمت و فرصت های روند در سراسر بازارهای مالی استفاده می شود.

برای معامله موثر استراتژی های MACD سودآور، معامله گران باید اندیکاتور MACD، نحوه کارکرد آن را درک کنند و راهنمای عملی در مورد نحوه استفاده مناسب از اندیکاتور MACD برای تصمیم گیری های مختلف تجاری داشته باشند.

مروری کوتاه بر شاخص MACD

نام "میانگین متحرک" "همگرایی" "واگرایی" چیزهای زیادی در مورد این اندیکاتور می گوید. ایده ای از دو میانگین متحرک را به تصویر می کشد که برای استخراج یک قرائت فنی همگرایی و واگرایی از حرکت قیمت استفاده می شود که در واقع درست است!

قرائت فنی چیزهای زیادی در مورد قدرت حرکت قیمت، جهت یک روند و همچنین شرایط معکوس بازار می گوید.

تجزیه و تحلیل فنی اندیکاتور MACD منبع بسیار مفیدی برای معامله گران مبتنی بر اندیکاتور است، بنابراین ضروری است که اجزاء، تنظیمات، عملیات و سایر عواملی که بر اندیکاتور MACD تأثیر دارند به درستی برای کاربرد مؤثر آن درک شوند. ابزار و نتیجه تجارت سودآور

اجزای فنی نشانگر MACD چیست؟

اجزای فنی اندیکاتور MACD شامل

1- یک جفت خط یکی «MACD line» و دیگری «خط سیگنال» نام دارد.

3- نقطه مرجع خط صفر.

اینها همه مشتقاتی از پارامترهای ورودی اندیکاتور هستند که از دو میانگین متحرک نمایی (EMA) و یک میانگین متحرک ساده (SMA) با مقدار پیش‌فرض 12، 26، 9 تشکیل شده‌اند. استراتژی

تصویر 1: نمای نمونه نشانگر MACD که اجزای آن را نشان می دهد

"خط MACD" خط صاف آبی رنگی است که مشتق شده از تفاوت بین دو پارامتر EMA نشانگر (EMA 12 و EMA 26) است.

"خط سیگنال" (رنگ قرمز) یک میانگین متحرک ساده 9 دوره ای از "خط MACD" است، یعنی میانگین محاسبه شده یک میانگین است.

آنها (MACD و خط سیگنال) به صورت جفت ترسیم می شوند تا حرکت قیمت را با فاصله آنها از یکدیگر و متقاطع ها تفسیر کنند.

هیستوگرام MACD به شکل یک نوسانگر، نمایشی گرافیکی از فاصله بین خط MACD و خط سیگنال است.

نقطه مرجع خط صفر فقط یک نقطه مرجع برای خواندن جهت غالب بازار و فیلتر کردن سیگنال های متقاطع و هیستوگرام است.

چگونه همه اجزای فنی شاخص MACD را با توجه به حرکت قیمت تفسیر می کنیم.

البته، قرائت های فنی مشتق شده از اندیکاتور با یکدیگر هماهنگ هستند، اما آنها به معنای چیزهای کاملا متفاوت هستند.

• درک این نکته مهم است که سیگنال و خط MACD یک سیگنال عقب مانده است زیرا به حرکت قیمت وابسته است اگرچه مهمترین سیگنال اندیکاتور است.
• هرگاه سیگنال متقاطع خط بالاتر از نقطه مرجع صفر باشد، وضعیت بازار صعودی را نشان می دهد و اگر سیگنال متقاطع زیر نقطه مرجع صفر باشد، به این معنی است که بازار در شرایط نزولی قرار دارد.
• علاوه بر این، هر چه فاصله بین جفت خط بیشتر باشد، نشانه قدرت حرکت قیمت به سمت یک جهت خاص است.
• معمولاً هر چه فاصله بین جفت خط (MACD و خط سیگنال) در بالا یا پایین خط مرجع صفر بیشتر باشد با افزایش متناظر فاصله بین EMAها در نمودار قیمت مشاهده می شود.
• هنگامی که EMA دوره 12 بالاتر از EMA دوره 26 باشد، سیگنال متقاطع خط مثبت در نظر گرفته می شود. در غیر این صورت، کراس اوور منفی در نظر گرفته می شود.
• فرکانس سیگنال های متقاطع خط را می توان با افزایش مقدار ورودی برای خط سیگنال کاهش داد، این به جلوگیری از یک دسته سیگنال های نادرست کمک می کند.
• هیستوگرام همیشه وقتی که خط MACD بالای خط سیگنال باشد مثبت می‌خواند و برعکس وقتی خط MACD زیر خط سیگنال باشد منفی می‌خواند. این به MACD ویژگی های یک اسیلاتور را می دهد.
• در نهایت، "همگرایی" اصطلاحی است که برای تأیید روند موجود در زمانی که حرکت قیمت، جفت خط MACD و هیستوگرام در یک جهت هستند استفاده می شود. برعکس، «واگرایی» اصطلاحی است که برای تأیید این موضوع استفاده می‌شود که وقتی حرکت قیمت در جهت مخالف جفت خط MACD و هیستوگرام باشد، روند رو به کاهش است.

تصویر 2: مثالی از همگرایی و واگرایی نشانگر MACD

راه اندازی نشانگر MACD

معامله گران باید در هنگام تنظیم اندیکاتور MACD از یک طرح اساسی پیروی کنند:

1. بازه زمانی دلخواه را انتخاب کنید.
2. پارامترهای EMA مناسب را برای آن بازه زمانی وارد کنید.
3. پارامتر MACD SMA مناسب را برای آن تایم فریم وارد کنید.

تصویر 3: راه اندازی نشانگر MACD

اندیکاتور MACD دارای مقدار پیش فرض 12 و 26 میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک ساده 9 دوره ای (SMA) است.

تنظیمات پیش‌فرض را می‌توان به گونه‌ای تغییر داد که با استراتژی‌های مختلف معاملاتی، سبک‌های معاملاتی و بازه‌های زمانی متناسب باشد.

به عنوان مثال، یک معامله گر موقعیت، بلندمدت یا نوسانی ممکن است مقدار ورودی بسیار حساس تری مانند (5، 35، 5) را در نمودار ماهانه و هفتگی ترجیح دهد.

کاهش هر یک از دو EMA یا SMA باعث افزایش تعداد سیگنال‌های تجاری می‌شود در حالی که افزایش SMA تعداد سیگنال‌های متقاطع را کاهش می‌دهد و در نتیجه تعداد زیادی سیگنال نادرست را حذف می‌کند و همچنین به نظارت بر روندهای بلندمدت کمک می‌کند.

استراتژی های تجارت MACD

در اینجا روش ها و استراتژی های معاملاتی مختلفی وجود دارد که می توان با اندیکاتور MACD پیاده سازی کرد.

استراتژی 1: استراتژی متقاطع خط صفر

این ساده ترین و مبتدی ترین استراتژی معاملاتی برای پیاده سازی اندیکاتور MACD قبل از حرکت به روش های پیچیده است. هر زمان که جفت خط (خط MACD و خط سیگنال) از نقطه مرجع خط صفر از بالا عبور کند. این یک روند نزولی را تأیید می کند، بنابراین می توان یک دستور فروش در بازار را برای سود بردن از روند نزولی اجرا کرد.

و هر زمان که جفت خط (خط MACD و خط سیگنال) از نقطه مرجع خط صفر از زیر عبور کند. این روند صعودی را تأیید می کند، بنابراین می توان یک سفارش خرید در بازار را برای سود بردن از روند صعودی اجرا کرد.

در میان تمام استراتژی های معاملاتی MACD، این یکی از همه عقب تر است. بنابراین، بهتر است به عنوان یک عامل تلاقی یا حمایتی برای راه اندازی تجارت استفاده شود.

تصویر 4: نمونه ای از ایده های تجاری استراتژی MACD Zero Line Cross

استراتژی 2: MACD و استراتژی متقاطع خطوط سیگنال

این نشانگر معمولا سیگنال های متقاطع زیادی را ارائه می دهد، اما تعدادی از آنها نادرست هستند. سپس چگونه تنظیمات احتمالی مناسب را فیلتر کنیم؟

• اول، ما باید یک روند موجود را برای فیلتر کردن سیگنال های متقاطع مناسب که با بایاس جهت همگام هستند، تأیید کنیم. استراتژی اول یا سایر شاخص های ترجیحی را می توان برای تعیین جهت یک روند استفاده کرد.
• ثانیا ، از خط مرجع صفر نشانگر MACD می تواند به عنوان یک فیلتر داخلی برای صلیب کاذب روی سیگنال ها استفاده شود. چگونه؟

در زیر خط مرجع صفر ، هر سیگنال متقاطع طولانی/خرید را نادرست و بالاتر از خط مرجع صفر در نظر بگیرید ، هر سیگنال متقاطع کوتاه یا فروش را در نظر بگیرید که نادرست است.

• سوم فیلتر هیستوگرام است. بر خلاف تأخیر "استراتژی صلیب خط صفر" ، سیگنال های هیستوگرام معمولاً بسیار مؤثر و جلوتر از حرکت قیمت هستند. این همان چیزی است که آن را به یک مؤلفه حیاتی شاخص MACD تبدیل می کند.

افزایش هیستوگرام در ارتفاع با استحکام قیمت به سمت یک جهت خاص مطابقت دارد و کاهش هیستوگرام در ارتفاع از اوج به معنای تغییر در جهت قیمت قریب الوقوع است.

تصویر 5 5: خط MACD خط و سیگنال خط متقاطع خرید تنظیمات

در اینجا خلاصه ای از برنامه تجارت استراتژی متقاطع MACD و سیگنال وجود دارد

1. تعیین کنید که آیا قیمت روند و جهت روند است.
2. برای یک تنظیم طولانی ، خط سیگنال باید از بالای خط MACD در بالای نقطه مرجع صفر عبور کند.
3. برای یک تنظیم کوتاه ، خط سیگنال باید از زیر خط MACD در زیر نقطه مرجع صفر عبور کند.
4. اگر (2) تأیید شود. هنگامی که هیستوگرام از اوج زیر خط صفر کاهش می یابد ، یک موقعیت طولانی را اجرا کنید.
5. اگر (3) تأیید شود. هنگامی که هیستوگرام از قله ای که بالاتر از خط صفر بود ، یک موقعیت کوتاه را اجرا کنید.

استراتژی 3. استراتژی واگرایی هیستوگرام

ما فقط در مورد هیستوگرام صحبت کردیم که یک جزء حیاتی نشانگر MACD است. همچنین از آن برای شناسایی واگرایی استفاده می شود ، یعنی هنگام حرکت قیمت یک دارایی یا یک جفت ارز نسبت به شاخص فنی نامتقارن است.

در مورد MACD ، یک تنظیم واگرایی صعودی هنگامی مشاهده می شود که قیمت باعث می شود نوسان جدید کم (پایین تر) باشد و هیستوگرام نتواند پایین تر مربوطه را ایجاد کند. این نمونه ای از یک تنظیم صعودی احتمالی بالا است.

تصویر 6 6: نمونه ای از راه اندازی خرید واگرایی MACD

هنگامی که قیمت باعث می شود یک نوسان جدید (پایین پایین) باشد ، یک تنظیم واگرایی نزولی مشاهده می شود و هیستوگرام نتواند بالاتر از آن را بالاتر ببرد. این نمونه ای از یک تنظیمات نزولی احتمالی بالا است.

تصویر 7 7: نمونه ای از راه اندازی فروش واگرایی MACD

راه اندازی واگرایی سودآور در برابر یک روند موجود بعید و غیرقابل اعتماد است زیرا واگرایی ممکن است منجر به معکوس فوری نشود ، حتی اگر این تکنیک گاهی اوقات برای نشان دادن تغییر در روند بلند مدت استفاده شود.

استراتژی 4: بیش از حد و بیش از حد

این یک استراتژی ماهرانه برای مدیریت سود و تنظیمات وارونگی است.

واگرایی بین خط MACD و خط سیگنال به این معنی است که قیمت در یک شرایط بیش از حد یا بیش از حد قرار دارد و بنابراین احتمال بالایی برای تصحیح قیمت وجود دارد. بنابراین ، هرگونه تجارت مداوم در یک وضعیت بیش از حد یا بیش از حد باید انحلال شود.

استراتژی 5: استراتژی معاملاتی پوسته پوسته شدن 1 دقیقه MACD

Scalping in Forex یک سبک معاملاتی کوتاه مدت است که هدف آن ترکیب سودهای کوچک است که از حرکات قیمت کوچک حاصل می شود. استراتژی صلیب صفر خط ، استراتژی متقاطع خط MacD و سیگنال ، هیستوگرام ، واگرایی ، بیش از حد و استراتژی بیش از حد می تواند برای پوست سر بازار فارکس به طور سودمند در فریم های زمانی پایین استفاده شود.

اگرچه این استراتژی ها برای مقیاس بندی مناسب نیستند ، می توان پارامترهای پیش فرض را برای افزایش سودآوری هنگام مقیاس بندی در بازه های زمانی پایین تنظیم کرد. همچنین سایر ابزارهای پشتیبانی می توانند و همچنین برای اهداف تلاقی اجرا شوند.

Scalper باید پارامترهای ورودی پیش فرض MACD را به 13 ، 26 ، 10 سفارشی کند.

سایر عوامل حامی اجرا شده در این استراتژی ، مناطق زمانی احتمالی بالا و 2 میانگین متحرک است. مناطق زمانی احتمالی بالا: برای به حداقل رساندن زمان صرف شده در نمودارها در جستجوی تنظیمات سیگنال متقاطع با کیفیت ، مطلوب ترین برای تجارت این مجموعه ، جلسه لندن (2 - 5 صبح EST) و جلسه نیویورک (7 - 11 صبح EST) است.

2 میانگین متحرک: 2 میانگین متحرک مورد استفاده 151 EMA و 33 SMA است که هر دو به عنوان پشتیبانی و مقاومت پویا عمل می کنند.

تصویر 9: نمونه ای از همگرایی MACD و واگرایی

تصویر 9: فرصت های مقیاس گذاری در یک بازه زمانی پایین تر: 1 دقیقه استراتژی مقیاس گذاری MACD

فرض بر این است که بازار هر زمان که قیمت بالاتر از 151 EMA باشد به عنوان پشتیبانی صعودی است و فقط باید تنظیمات طولانی در نظر گرفته شود. فرض بر این است که بازار هر زمان که قیمت زیر 151 EMA باشد به عنوان مقاومت ، نزولی است و فقط باید در نظر گرفته شود.

چالش های استراتژی های مختلف تجارت MACD

البته مزایای تجارت با MACD بسیاری وجود دارد اما مانند سایر شاخص های دیگر ، کامل نیست. استفاده از MACD چند مضرات وجود دارد.

1. MACD به عنوان یک روند و نشانگر حرکت بسیار مؤثر است و بنابراین سودمندی آن محدود به بازارهای روند است.
2. یکی از اصلی ترین نقص های MACD این است که دیرتر از حرکت قیمت سیگنال ها را می دهد. این امر به این دلیل است که میانگین حرکت بر اساس داده های قیمت قبلی است.
3. علاوه بر این ، MACD ضرر و زیان آماده برای استفاده را فراهم نمی کند یا سطح سود را به خود اختصاص نمی دهد.
4. سیگنال های واژگونی واگرایی همیشه کار نمی کنند و همچنین همه معکوس ها را پیش بینی نمی کند.

نتیجه

این مهم است که معامله گران با استفاده از شاخص MACD و استراتژی های آن با موفقیت در یک حساب نسخه ی نمایشی قبل از تجارت وجوه واقعی زندگی کنند. درک اساسی از میانگین های متحرک به استفاده از معامله گر از شاخص MACD برای نتایج بهینه کمک می کند.

برای بارگیری راهنمای "استراتژی MACD" در PDF روی دکمه زیر کلیک کنید