همبستگی ارز: آنها چه هستند و چگونه می توانید آنها را تجارت کنید؟

همبستگی ارزی یا همبستگی های فارکس یک اندازه گیری آماری از میزان ارتباط جفت ارز از نظر ارزش و با هم حرکت می کند. اگر دو جفت ارزی به طور همزمان بالا بروند ، این یک همبستگی مثبت است ، در حالی که اگر کسی قدردانی کند و دیگری کاهش یابد ، این یک همبستگی منفی است.

درک و نظارت بر همبستگی ارز برای معامله گران مهم است زیرا می تواند در هنگام تجارت در بازار فارکس ، سطح ریسک آنها را تحت تأثیر قرار دهد. در این مقاله ، ما بررسی خواهیم کرد که چگونه همبستگی فارکس تعیین و محاسبه می شود ، چگونه آن را تحت تأثیر تجارت و سیستم های معاملاتی قرار می دهد و از چه ابزاری می توان برای ردیابی همبستگی ارز استفاده کرد.

• جفت های فارکس می توانند در یک همبستگی مثبت یا منفی با هم حرکت کنند
• فرمول ضریب همبستگی نشان دهنده ارتباط آنها چقدر قوی یا ضعیف است
• خواندن زی ر-70 و بالاتر از 70 قوی در نظر گرفته می شود ، در حالی که قرائت بی ن-70 تا 70 ضعیف تر تلقی می شود
• معامله گران ممکن است با خرید جفت های فارکس با همبستگی منفی ، از موقعیت های خود محافظت کنند ، به این امید که سود حاصل از آن ممکن است با ضرر و زیان در دیگری جبران شود
• کالاها همچنین ممکن است با یکدیگر و همچنین با فارکس همبستگی داشته باشند

به بیش از 300000 مشتری* در بستر معاملاتی برنده جایزه ما بپیوندید **

تجارت بدون ریسک با 10،000 پوند صندوق های مجازی در حساب نسخه ی نمایشی

دسترسی به 330+ جفت ارز ، بالاترین پیشنهاد در صنعت*

تجارت در فارکس از 0. 0 پیپ با حساب فعال FX ما

همبستگی در تجارت فارکس چیست؟

همبستگی ارزی ارتباط بین دو جفت ارز است. همبستگی مثبت وجود دارد که دو جفت در یک جهت حرکت می کنند ، یک همبستگی منفی هنگام حرکت در جهت های مخالف ، و در صورت حرکت به طور تصادفی و بدون رابطه قابل تشخیص ، هیچ ارتباطی وجود ندارد. همبستگی منفی را می توان همبستگی معکوس نامید.

همبستگی ارز برای معامله گران مهم است زیرا می تواند تأثیر مستقیمی در نتایج معاملات فارکس داشته باشد ، غالباً بدون آگاهی از معامله گر.

به عنوان نمونه ، فرض کنید که یک معامله گر دو جفت ارز مختلف را خریداری می کند که همبستگی منفی دارند. سود موجود در یک ممکن است با ضرر و زیان در دیگری جبران شود ، که اغلب به عنوان یک استراتژی پرچین استفاده می شود. در همین حال ، خرید دو جفت همبسته ممکن است ریسک و پتانسیل سود را دو برابر کند ، زیرا هر دو معاملات منجر به ضرر یا سود می شوند. آنها کاملاً مستقل نیستند زیرا این جفت ها در همان جهت حرکت می کنند.

ضریب همبستگی چیست؟

ضریب همبستگی نشان می دهد که یک همبستگی بین دو جفت فارکس چقدر قوی یا ضعیف است. ضرایب همبستگی در مقادیر بیان شده و می توانند ا ز-100 تا 100 ی ا-1 تا 1 متغیر باشند که اعشاری ضریب را نشان می دهد.

هر چیزی در محدوده منف ی-100 به این معنی است که این جفت ها تقریباً به طور یکسان اما در جهت مخالف حرکت می کنند ، در حالی که اگر بالاتر از 100 باشد ، این بدان معنی است که این جفت ها تقریباً در یک جهت یکسان حرکت می کنند."تقریباً یکسان" یک تمایز مهم برای ایجاد است زیرا همبستگی فقط به سمت جهت اما نه بزرگی نگاه نمی کند. به عنوان مثال ، یک جفت ممکن است 100 پیپ (درصدی در نقطه) حرکت کند در حالی که دیگری با 70 پیپ حرکت می کند. هر دو جفت ممکن است همبستگی معکوس بسیار بالایی داشته باشند ، حتی اگر اندازه حرکت متفاوت باشد.

اگر خواندن زی ر-70 و بالاتر از 70 باشد ، در نظر گرفته می شود که همبستگی قوی دارد ، زیرا حرکات یک تا حد زیادی در حرکات دیگری منعکس می شود. از طرف دیگر ، خوانش در هر نقطه بی ن-70 تا 70 ، به این معنی است که این جفت ها با همبستگی کمتری دارند. با ضرایب همبستگی فارکس در نزدیکی علامت صفر ، هر دو جفت رابطه کمی قابل تشخیص با یکدیگر نشان می دهند.

فرمول ضریب همبستگی

در حالی که این فرمول پیچیده به نظر می رسد ، مفهوم کلی این است که از دو جفت ، x و y نقاط داده می گیرد و سپس آنها را با خواندن متوسط در این جفت ها مقایسه می کند. قسمت بالای معادله کواریانس است و قسمت پایین انحراف استاندارد است.

به عنوان مثال ، نقاط داده را به عنوان بسته شدن قیمت برای هر روز یا ساعت فکر کنید. قیمت بسته شدن x (و y) با میانگین قیمت بسته شدن x (و y) مقایسه می شود ، بنابراین یک معامله گر می تواند مقادیر بسته شدن و میانگین را در فرمول وارد کند تا نحوه حرکت جفت ها را به هم بزند. برای به دست آوردن میانگین نیاز به ردیابی چندین قیمت بسته در برنامه مانند صفحه گسترده اکسل مایکروسافت دارد. پس از ثبت قیمت های متعدد ، می توان به طور متوسط تعیین کرد که با ورود قیمت های جدید به طور مداوم به روز می شود. این به همراه مقادیر جدید به فرمول وصل می شود.

جفت همبستگی فارکس

جدول زیر همبستگی بین برخی از معاملات ترین جفت های ارز در سراسر جهان را نشان می دهد. شما می توانید هر ارز را روی محور y با آنهایی که در محور x قرار دارند مقایسه کنید تا ببینید که چگونه آنها با یکدیگر ارتباط دارند. به عنوان مثال ، همبستگی بین EUR/USD و GBP/USD 77 است که بسیار زیاد است.

در حالی که این زوج ها همیشه دقیقاً در همان جهت حرکت نمی کنند ، آنها بیشتر با هم حرکت می کنند. در مقایسه ، GBP/USD و EUR/GBP همبستگی منفی قوی د ر-90 دارند ، به این معنی که آنها بیشتر از زمان در جهت مخالف حرکت می کنند.

نظارت بر همبستگی ارز بسیار مهم است زیرا ، حتی در این جدول کوچک از جفت های ارز ، چندین همبستگی قوی وجود دارد. یک معامله گر ناخواسته می تواند GBP/USD را خریداری کند و EUR/GBP را بفروشد که به عنوان مثال دو موقعیت مختلف دارد. با این حال ، از آنجا که این زوج ها همبستگی منفی بالایی دارند ، شناخته شده است که در جهت های مخالف حرکت می کنند. بنابراین ، معامله گر به احتمال زیاد برنده یا از دست دادن هر دو خواهد بود ، زیرا آنها معاملات کاملاً مستقلی نیستند.

چند نمونه از همبستگی ارز چیست؟

استراتژی همبستگی همبستگی

همبستگی به معامله گران این امکان را می دهد تا با در نظر گرفتن یک تجارت دوم که در جهت مخالف به مقام اول حرکت می کند ، موقعیت های محافظت کنند. پرچین ارز هنگامی حاصل می شود که دستاوردهای یک جفت با ضرر و زیان دیگری جبران شود ، یا برعکس. این ممکن است مفید باشد اگر یک معامله گر نمی خواهد از موقعیتی خارج شود اما می خواهد در حالی که این جفت به عقب برگردد ، ضرر آنها را جبران یا کاهش دهد.

به عنوان مثال ، EUR/USD و AUD/USD یک همبستگی مثبت مثبت در جدول فوق در 75 به اشتراک می گذارد. خرید EUR/USD و فروش AUD/USD یک پرچین جزئی ایجاد می کند. این جزئی است زیرا این همبستگی فقط 75 است و همبستگی به میزان حرکات قیمت ، فقط جهت نیست.

در مورد GBP/USD و EUR/GBP ، یک همبستگی منفی وجود دارد. بنابراین ، خرید یا فروش هر دو باعث ایجاد پرچین می شود. اگر GBP/USD بالا برود ، خرید GBP/USD درآمد کسب می کند ، اما این سود با موقعیت طولانی در مورد کاهش EUR/GBP به دلیل همبستگی منفی جبران می شود.

تجارت جفت

تجارت یک جفت شامل جستجوی دو جفت ارز است که یک همبستگی تاریخی قوی مانند 80 یا بالاتر دارند و هر دو موقعیت طولانی و کوتاه را روی دارایی ها می گیرند. یک معامله گر می تواند ارز را که در حال حرکت است خریداری کند و جفت ارز را که در حال حرکت است بفروشد. ایده این امر این است که آنها با توجه به سابقه طولانی خود در مورد همبستگی بالا ، سرانجام دوباره شروع به حرکت می کنند. اگر این اتفاق بیفتد ، ممکن است سود حاصل شود.

با این حال ، این خطر وجود دارد که این زوج ها به همبستگی بازگردند. بنابراین ، برخی از معامله گران ممکن است برای کنترل ضرر ، یک دستور توقف از دست دادن را در هر موقعیت قرار دهند. همچنین این خطر وجود دارد که ضرر در یک تجارت با سود دیگری جبران نشود و در نتیجه ضرر ایجاد شود ، حتی اگر این زوج ها به همبستگی قبلی خود برگردند. در حالت ایده آل ، این جفت خریداری شده به سمت بالا حرکت می کنند و موقعیت فروخته شده به عنوان خط میانگین جفت به پایین حرکت می کند ، که می تواند منجر به سود هر دو معاملات شود.

هنگام استفاده از هر استراتژی همبستگی ارز و هر استراتژی ، اندازه موقعیت یک مؤلفه اصلی برای مدیریت ریسک است. براساس جایی که ضرر توقف در آن قرار دارد ، بسیاری از معامله گران تصمیم می گیرند درصد کمی از حساب خود را به خطر بیاندازند ، به عنوان مثال ، در صورت دستیابی به ضرر توقف. به عنوان مثال ، اگر از دست دادن توقف 30 پیپ در یورو/دلار (با حساب USD) باشد ، گرفتن موقعیت خرد به معنای این است که خطر 3 دلار در تجارت وجود دارد (30 x 0. 10 دلار). با توجه به این 3 دلار ریسک برابر تنها با 1 ٪ حساب ، معامله گر باید حداقل 300 دلار در حساب داشته باشد. به این ترتیب ، خطر تجارت و ریسک برای حساب کنترل می شود.

همبستگی ارز کالا

کالاها یا مواد اولیه نیز با یکدیگر و همچنین با ارز همبستگی دارند. در جدول زیر ، داده ها نشان می دهد که در این بازه زمانی ، طلا (XAU/USD) با سایر ارزهای اصلی ارتباط کمی داشت. با این حال ، این نشان می دهد که همبستگی مثبت قوی 81 با نقره (XAG/USD) به اشتراک گذاشته است. برای کسی که طلای خود را تجارت می کند و موقعیت های دیگر را در جفت های ارزی نگه می دارد ، این نوع تجزیه و تحلیل مهم است.

به عنوان مثال ، شایان ذکر است که گاز طبیعی همبستگی زیادی با هر جفت ارز یا فلزات گرانبها مانند طلا یا نقره ندارد. در همین حال ، نفت خام (WTICO) همبستگی زیادی با ارزها نشان نمی دهد ، اما اغلب با USD/CAD و CAD/JPY ارتباط دارد. این امر به این دلیل است که هم کانادا و هم ژاپن وارد کننده اصلی نفت هستند.

کالاها می توانند در صورت وجود همبستگی قوی به همان روشی که ارزها از یکدیگر محافظت می کنند ، توسط ارزها محافظت یا محافظت شوند. یک کالا ممکن است از نظر درصد بسیار بیشتر از یک ارز حرکت کند ، بنابراین ممکن است دستاوردهای یا ضرر در یک مورد دیگر توسط دیگری جبران نشود. راهنماهای کالایی ما در مورد تجارت نفت و تجارت طلا را بخوانید.

آیا تجارت برای امرار معاش امکان پذیر است؟

می توان تجارت پول درآورد ، اما با خطرات زیادی و هزینه های اضافی که باید مورد توجه قرار گیرد همراه است. قبل از افتتاح تجارت بالقوه پر مخاطره ، با بخش ما در مورد "چه چیز دیگری باید بدانید" مشورت کنید. از این گذشته ، همه مواضع به سود ختم نمی شوند.

برای دیدن اینکه آیا می توانید از شرط بندی های گسترش یا تجارت CFDS درآمد کسب کنید ، می توانید حساب نسخه ی نمایشی بدون ریسک ما را امتحان کنید ، که به شما امکان می دهد ابتدا با استفاده از 10،000 پوند صندوق های مجازی تمرین کنید. هنگامی که به اندازه کافی اطمینان دارید که می توانید با استفاده از وجوه واقعی وارد بازارهای زنده شوید ، می توانید به یک حساب زنده تغییر دهید.

جفت فارکس غیر با همبستگی چیست؟

جفت های ارزی هنگام حرکت مستقل از یکدیگر ، با همبستگی همبستگی ندارند. این می تواند زمانی اتفاق بیفتد که ارزهای درگیر در هر جفت متفاوت باشند ، یا وقتی ارزهای درگیر اقتصادهای مختلفی دارند.

به عنوان مثال ، EUR/USD و GBP/USD هر دو حاوی دلار آمریکا هستند و یورو و انگلیس با اقتصادهای نزدیک به هم نزدیک هستند. بنابراین ، آنها تمایل دارند که در همان جهت حرکت کنند ، اگرچه همیشه اینگونه نیست ، همانطور که در مقاله خواهیم دید. در همین حال ، EUR/JPY و AUD/USD هیچ ارز مطابق با آن ندارند. در حقیقت ، یورو ، ژاپن ، استرالیا و ایالات متحده همه اقتصادهای متمایز و جداگانه ای دارند. بنابراین ، همبستگی بین این جفت ها کمتر است.

نحوه تجارت همبستگی

روش های بسیاری وجود دارد که می توان از همبستگی ها به عنوان بخشی از یک استراتژی تجارت فارکس استفاده کرد ، مانند از طریق محافظت ، معاملات جفت و همبستگی کالا. برای شروع ، مراحل زیر را دنبال کنید.<Span> جفت های ارزی هنگام حرکت مستقل از یکدیگر ، با همبستگی همبستگی ندارند. این می تواند زمانی اتفاق بیفتد که ارزهای درگیر در هر جفت متفاوت باشند ، یا وقتی ارزهای درگیر اقتصادهای مختلفی دارند.