نظریه موج الیوت

نظریه موج الیوت شکلی از تجزیه و تحلیل تکنیکال است که در دهه 1930 توسط رالف نلسون الیوت، که از امواج طبیعی دریا برای توصیف حرکت قیمت در بازارهای مالی الهام گرفته بود، توسعه یافت. این تئوری تلاش می‌کند تا نوسانات بازارهای مالی را به یک سری الگوهای تکراری، که توسط متوالی «امواج» شکل می‌گیرد، تجزیه کند. معامله گران می توانند امواج را در حرکت قیمت سهام و همچنین در رفتار مصرف کننده شناسایی کنند.

اسپردهای فشرده، بدون هزینه پنهان و دسترسی به بیش از 10000 ابزار دریافت کنید.

موج الیوت

نظریه موج الیوت در سال 1935 زمانی که الیوت پیش بینی پایین آمدن بازار سهام را انجام داد، محبوبیت پیدا کرد. تا به امروز، نوسانات قیمت در بازارهای مالی هنوز تا حدودی برای جامعه علمی یک معماست. با این حال، در اوایل دهه 1900، نظریه پردازان قبلاً سعی داشتند رفتار بازارها را با طبیعت مرتبط کنند، مفهومی بدیع به نام «بیومیمیکری» و مبنایی برای نظریه موج الیوت.

رالف نلسون الیوت هنوز از نظر بسیاری تنها جانشین ارزشمند چارلز داو در تحلیل حرکات بازار است. او نه تنها مطالعات داو را تایید کرد، بلکه مجموعه ای از تعاریف دقیق تر را برای هر فاز بازار معرفی کرد. به ویژه، او یک سری عناصر پیش‌بینی را اضافه کرد که دیگر فقط روندهای بازار (بالایی یا نزولی) را مشخص نمی‌کنند، بلکه سطوح قیمتی قابل دستیابی را نیز محاسبه می‌کنند. به روشی مشابه نظریه داو، نظریه موج الیوت حرکات قیمت را بر حسب امواج متمایز می کند.

به طور کلی، هدف الیوت یافتن ترکیبی از قوانین حاکم بر پدیده های طبیعی است که بازار سهام صرفاً یکی از جنبه های آن است. الیوت اهمیت زیادی به مشاهده سیستماتیک طبیعت برای درک مهم ترین چرخه های آن می داد.

اصل موج الیوت

اصل موج الیوت بر این فرض استوار است که هر بازار پدیده‌ای را نشان می‌دهد که توسط جریان‌های اقتصادی، ناشی از جریان‌های روان‌شناختی و تحت حاکمیت قوانین طبیعی ایجاد می‌شود. اگر اینها وجود نداشت، دستیابی به تعادل ممکن نبود و قیمت ها به نوسانات آشفته تشنجی منجر می شد. بازار را باید پدیده ای دانست که توسط مردان ایجاد و تغذیه می شود و بنابراین نگرش های غیرمنطقی که زندگی روزمره مردم را مشخص می کند، نفوذ کرده است.

از آنجایی که حرکت قیمت‌های بازار محصول فعالیت‌های انسانی است و بنابراین تابع قوانین طبیعی است، تمایل به بیان توالی‌های تکرارشونده امواج صعودی و نزولی دارد که می‌توان آن را به یک مدل کلی ردیابی کرد.

نظریه موج الیوت این الگوهای موج را به روانشناسی انبوه سرمایه گذاران مرتبط می کند. نوسانات خلقی و اعتماد آنها به بازار این الگوهای حرکت قیمت را ایجاد می کند که بین خوش بینی و بدبینی متناوب است. بازار رویدادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را ثبت نمی کند، بلکه واکنش های انسانی را نسبت به این رویدادها ثبت می کند.

مثال های موج الیوت

Elliott Wave معروف‌ترین و مهم‌ترین ابزار تحلیل تکنیکی است که برای تجارت فارکس و سایر بازارهای مالی استفاده می‌شود. درک نظریه موج الیوت و تغییرات متعدد آن یک دارایی برای معامله گران است، زیرا هنوز یکی از مؤثرترین ابزارهای تجاری تحلیل تکنیکال است که تا به امروز کشف شده است.

الیوت در نظریه خود دو نوع موج را تعریف کرد: موج تکانشی (که ساختاری متشکل از 5 موج دارد) و موج اصلاحی (که ساختاری متشکل از 3 موج دارد). چرخه اصلی از 8 موج تشکیل شده است: 5 موج اول یک حرکت "تکانه" رو به بالا ایجاد می کنند، در حالی که 3 موج فرعی یک موج اصلاحی ایجاد می کنند. این چرخه بی پایان است: هر موج می تواند از یک یا چند چرخه با مدت کوتاهتر تشکیل شود. چرخه کامل شامل 34 موج است که هر موج را می توان بر اساس چرخه اصلی تقسیم کرد.

طبق نظریه الیوت، امواجی که با روند حرکت می کنند امواج ضربه ای نامیده می شوند، در حالی که امواجی که بر خلاف روند حرکت می کنند، امواج اصلاحی نامیده می شوند. در زیر هر دو نوع موج را با جزئیات بیشتری بررسی خواهیم کرد.

امواج ضربه ای

اصل موج الیوت بیان می کند که بازار در یک الگوی موج 5-3 حرکت می کند. چه صعودی و چه نزولی، الگوهای تکراری توصیف شده توسط این نظریه همگی شامل هشت موج هستند. پنج موج اول "امواج ضربه ای" نامیده می شوند که در جهت روند اصلی حرکت می کنند و سه موج آخر "امواج اصلاحی" هستند که برخلاف روند حرکت می کنند.

در این مثال، امواج 1، 3 و 5 با روند غالب حرکت می کنند، در حالی که امواج 2 و 4 در جهت مخالف عقب می نشینند. اگرچه امواج 2 و 4 در جهت روند حرکت نمی کنند، اما نباید آنها را با امواج اصلاحی A، B و C اشتباه گرفت.

امواج ضربه ای حرکات قیمت زیادی دارند در حالی که امواج اصلاحی کوچکتر هستند. با این حال، همیشه یک موج ضربه ای طولانی تر از دو موج دیگر وجود خواهد داشت - معمولاً موج سوم، زیرا توده ها قیمت را بالا می برند.

• موج 1 قیمت اولیه ای است که به سمت بالا حرکت می کند زیرا گروه کوچکی از مردم وقتی قیمت پایین است خرید می کنند.
• موج 2 کمی معکوس می شود و با سود بردن مردم، قیمت اندکی کاهش می یابد.
• موج 3 شامل تصمیم گیری عموم مردم برای تجارت می شود و قیمت را حتی بالاتر می برد.
• موج 4 به دلیل قیمت گران ابزار سود بیشتری را متحمل معامله گران می شود.
• موج 5 گروه کوچکی از معامله گران صعودی است که سهام گران قیمت را می خرند.

امواج اصلاحی

سه موج اصلاحی با نام‌های A، B و C، پس از پنج موج ضربه‌ای اول دنبال می‌شوند و وقتی به صورت ترکیبی به آنها نگاه می‌شود، در جهت مخالف امواج ضربه‌ای حرکت می‌کنند. بسته به اینکه بازار گاو نر باشد یا خرسی، این یا نزولی یا صعودی خواهد بود.

این سه موج اصلاحی را می توان به عنوان بخشی از سه نوع شکل گیری نمودار دسته بندی کرد، اگرچه نسبت به امواج ضربه ای به راحتی قابل شناسایی نیستند. امواج اصلاحی به سه دسته تقسیم می شوند: زیگزاگ، تخت و مثلث.

امواج تصحیح در شکل‌گیری الگو بسیار غیرقابل پیش‌بینی‌تر هستند، زیرا می‌توانند نزولی، صعودی، منبسط یا متقارن باشند.

الگوهای اصلاحی موج الیوت

زیگزاگ: اگر امواج اصلاحی در شکل زیگزاگی باشند، موج B در مقایسه با A و C کوتاه‌ترین موج است.

تخت: شکل تخت ساده‌تر است، زیرا معمولاً طول امواج یکسان است. یک الگوی جانبی رخ می دهد که امواج ضربه ای را اصلاح می کند.

مثلث: سازندهای مثلث از 5 موج فرعی تشکیل شده اند که هر ضلع آن به 3 موج بیشتر تقسیم می شود و از این رو ساختار 3-3-3-3-3 را تشکیل می دهد. این ممکن است ترکیبی از اصلاحات پیچیده، شامل هر دو شکل زیگزاگ و تخت باشد، و خطوط روند همگرا یا واگرا هستند که به طرفین حرکت می کنند. تشکیل مثلث با کاهش نوسانات و حجم همراه است و هنگامی که حرکت قیمت تثبیت می شود، خطوط روند بالا و پایین در یک نقطه منفرد به اوج می رسند.

فراکتال های موج الیوت

هر موج، اعم از تکانشی و اصلاحی، می تواند یک الگوی تکراری مستقل در نظر گرفته شود، که وقتی تحلیل می شود، می تواند به یک سری از هشت "موج فرعی" یا فراکتال کوچکتر تقسیم شود. توانایی مشاهده الگوی یکسان در دوره های زمانی مختلف چیزی است که نظریه را فراکتال می کند و چرا می توان گفت که طبیعت را نیز تقلید می کند.

در این نظریه، بسته به دوره زمانی که یک موج در آن مشاهده می شود، موج به صورت زیر گفته می شود:

• ابر چرخه بزرگ (چند قرن)
• چرخه فوق العاده (چند دهه)
• چرخه (چند سال)
• موج اولیه (حدود یک سال)
• موج متوسط (چند ماه)
• موج جزئی (چند هفته)
• موج دقیقه (چند روز)
• دقیقه (ساعت)
• زیرمینوئت (دقیقه)

نحوه شروع شمارش موج الیوت

مزیت ارائه شده توسط نظریه موج الیوت به شناسایی جهت و بلوغ یک روند محدود نمی شود، بلکه شامل شناخت محدوده حرکتی است که روند در آن توسعه می یابد، بنابراین امکان مدیریت کنترل شده سود و زیان را فراهم می کند.

اینکه از کجا باید شمارش موج الیوت را شروع کنید به اهداف معاملاتی شما و جایگاهی که با تجزیه و تحلیل دارید بستگی دارد. بر اساس اصل موج الیوت، امواج محرکه توسط امواج اصلاحی دنبال می شوند و بالعکس. ممکن است بهترین نتایج را با شروع شمارش در ابتدای نقطه عطف بازار، به جای وسط یک صعود یا نزول، به دست آورید. به عبارت دیگر، اگر می خواهید امواج فرعی یک تصحیح را بشمارید، می توانید شمارش خود را از انتهای موج قبلی شروع کنید.

پس از شناسایی حرکات، امکان باز کردن یک موقعیت طولانی هنگام ایجاد موج وجود دارد. در آن نقطه، ترتیب توقف ضرر را می توان در مبدأ حرکت قرار داد، در حالی که هدف سود ناشی از اصلاحات انجام شده توسط خود حرکت، افزایش به حرکت 3 یا 5 در داخل کلان خواهد بود. موج.

با این روش، معامله‌گر موج الیوت می‌تواند کنترل محدوده قیمتی را که معامله‌گر باید در آن بماند تا با تئوری مطابقت داشته باشد، به دست بیاورد و در عین حال بتواند نقطه خروج را نیز بهینه کند. به همین ترتیب، فاز تصحیح امواج الیوت فرصتی است برای باز کردن موقعیت‌های فروش، شناسایی حداکثر نقاط به دست آمده توسط موج یا از موج، یا برای یک موقعیت خرید جدید، دقیقاً در لحظه‌ای که امواج اصلاحی به پایان می‌رسند وروند اصلی از سر گرفته خواهد شد.