سیستم های معاملاتی خودکار از معاملات الگوریتمی برای ایجاد سفارشات خرید و فروش در بورس سهام یا سایر مبادلات استفاده می کنند. یک برنامه رایانه ای می تواند به استراتژی های تجاری خاص سفارشی شود. این سفارشات را بر اساس این استراتژی ها و دستورالعمل های از پیش تعیین شده که در الگوریتم ها برنامه ریزی شده اند ، قرار می دهد.
سیستم های معاملاتی خودکار می توانند هر چیزی را از تجزیه و تحلیل فنی گرفته تا محاسبات بسیار پیشرفته ریاضی و آماری در نظر بگیرند. پس از اتمام سیستم خودکار ، سرمایه گذاران می توانند یک رویکرد کمی دست و پا گیر را انجام دهند ، زیرا رایانه اکثر کار را تکمیل می کند.
با این حال ، سیستم هنوز هم باید کنترل شود تا اطمینان حاصل شود که همانطور که باید اجرا شود. این اغلب برای سرمایه گذاران جذاب است زیرا این احساسات را از تجارت خارج می کند ، که می تواند اغلب بر استراتژی تجارت تأثیر بگذارد.
خلاصه
- سیستم های معاملاتی خودکار از برنامه های رایانه ای برای پیروی از یک استراتژی سرمایه گذاری برای ایجاد سفارشات خرید و فروش در بورس سهام و سایر صرافی ها استفاده می کنند.
- این الگوریتم معاملات را بر اساس قوانین از پیش تعیین شده از شاخص های فنی یا محاسبات پیشرفته تر انجام می دهد.
- اگرچه سیستم های خودکار هنوز هم نیاز به نظارت دارند ، اما آنها می توانند بسیار کارآمدتر سفارشاتی را ایجاد کنند که مستقیماً از هر استراتژی سرمایه گذاری بسیار دقیق تر از یک قوطی انسانی پیروی کنند.
چگونه آنها کار می کنند
سیستم های معاملاتی خودکار از تجارت الگوریتمی بر اساس قوانین ورود و خروج تعیین شده توسط سرمایه گذار استفاده می کنند. سیستم های خودکار می توانند از شاخص های فنی اساسی برای ایجاد مجموعه ای از قوانین استفاده کنند. غالباً ، سیستم عامل های تجاری دارای "جادوگران" با انواع شاخص های فنی برای استفاده در استراتژی های معاملاتی هستند که سرمایه گذار می تواند از آن انتخاب کند.
سیستم های معاملاتی خودکار همچنین می توانند از استراتژی های بسیار فراگیر تری استفاده کنند که نیاز به درک بیشتری از پلتفرم خاص مورد استفاده و زبان برنامه نویسی آن دارد. برای این استراتژی پیچیده تر ، معامله گر اغلب با یک برنامه نویس بسیار نزدیک همکاری می کند تا بر اساس استراتژی تجاری خاص خود سیستم را توسعه دهد.
ساختن یک سیستم سفارشی زمان بیشتری می برد و هزینه های بالاتری دارد. با این حال ، این انعطاف پذیری بسیار بیشتری را فراهم می کند و در صورت انجام صحیح ، بازده بسیار بالاتری ایجاد می کند. این الگوریتم می تواند در داده های بازار تاریخی مورد استفاده قرار گیرد تا ببیند که چگونه این کار را انجام می داد و چشم انداز عملکرد واقعی تری را برای آینده فراهم می کند.
چند پیش بینی نشان می دهد که به زودی 90 ٪ معاملات از طریق سیستم های خودکار انجام می شود. حتی با وجود تعداد زیاد معاملات از طریق سیستم عامل های خودکار ، هنوز هم سقوط سیستم وجود دارد. هوش مصنوعی و فناوری باید با برخی از بررسی ها روبرو شوند تا اطمینان حاصل شود که رویدادهایی مانند سقوط فلش 2010 دوباره به وجود نمی آید.
سقوط فلش 2010
تصادف فلش ناشی از فروش سریع بازار سهام است و متعاقباً فقط چند دقیقه قیمت سهام را کاهش می دهد. یکی از قابل توجه ترین تصادفات فلش در 6 مه 2010 اتفاق افتاد. سیستم های معاملاتی خودکار این تصادف را تشدید می کنند زیرا آنها شاهد کاهش قیمت سهام بودند و به طور خودکار شروع به فروش حجم شدید برای امتحان و فرار از ضرر کردند.
با افزایش معاملات خودکار ، باید در تصادفات فلش ، نگاه دقیق تری داشته باشد. بیشتر تصادفات توسط الگوریتم های رایانه به جای اخبار واقعی بازار یا شرکت مطرح می شود. با کاهش قیمت ، شاخص های بیشتر و بیشتر در الگوریتم ایجاد می شود که منجر به سفارشات فروش می شود ، که می تواند به یک اثر دومینو تبدیل شود و قیمت سهام را کاهش دهد.
مزایای سیستم های معاملاتی خودکار
یکی از مهمترین مزایای استفاده از سیستم های تجاری خودکار عدم وجود احساسی است که در فرآیند تجارت استفاده می شود. حذف احساسات از تجارت به معامله گر کمک می کند تا تصمیمات غیر منطقی نگیرد و به استراتژی معاملاتی خود که در الگوریتم بیان شده است صادق باشد.
معامله گران همچنین خود را در معاملات خود حدس نمی زنند و سفارشات خرید یا فروش خود را به تأخیر می اندازند. این نظم و انضباط را در همه زمان ها اعمال می کند ، که به ویژه در مواقع نوسانات مهم است. این نتایج حاصل از برنامه معاملاتی دقیقاً دنبال می شود ، و هیچ فرصتی برای تجارت کمی بیشتر برای امتحان کردن و فشار بیشتر یا فروش زود هنگام برای جلوگیری از ضرر وجود نخواهد داشت.
سیستم های معاملاتی خودکار همچنین سرعت انجام معاملات را بهبود می بخشد. رایانه ها می توانند فوراً به شاخص هایی پاسخ دهند که الگوریتم آنها را برآورده می کند و اجازه می دهد معاملات بسیار سریعتر و سفارشات بیشتر در مدت زمان کوتاه تر و با دقت بیشتری انجام شود.
رایانه همچنین می تواند همزمان استراتژی های مختلفی را دنبال کند - بسیار ساده تر از یک انسان تا کنون. این امر به سرمایه گذار کنترل کننده سیستم اجازه می دهد تا استراتژی معاملاتی متنوع تری را دنبال کند.
مضرات سیستم های معاملاتی خودکار
استفاده از سیستم های تجاری خودکار نیز دارای اشکالاتی است. برخلاف آنچه بسیاری از افراد فکر می کنند ، سیستم های خودکار کاملاً دستگیر نیستند. هنوز نظارت لازم است تا اطمینان حاصل شود که اتوماسیون به درستی در حال اجرا است و هیچ خرابی غیر منتظره ای رخ نمی دهد.
برخی از نمونه ها شامل خرابی های مکانیکی مانند نقص نرم افزار یا اختلال در اتصال است. علاوه بر این ، نحوه عملکرد یک الگوریتم با داده های بازار تاریخی ممکن است کاملاً متفاوت از نحوه عملکرد آن در آینده باشد. این می تواند منجر به پیش بینی های بیش از حد خوش بینانه و در نتیجه خسارات بزرگ یا کم کاری شود.
منابع بیشتر
CFI برنامه صدور گواهینامه بازارهای سرمایه و اوراق بهادار (CMSA) را برای کسانی که به دنبال مشاغل خود به سطح بعدی هستند ، ارائه می دهد. برای ادامه یادگیری و پیشرفت حرفه خود ، منابع زیر مفید خواهد بود:
