الگوریتم ها چرخ را به دست می گیرند

هندریک وولراث، تاجر ارشد قدرت الگوریتمی در RWE Supply & Trading GmbH، مزایای اصلی تجارت الگوریتم را خلاصه می‌کند: «تولیدکنندگان پول بیشتری دریافت می‌کنند و مصرف‌کنندگان برای برق خود هزینه کمتری می‌پردازند. این به اندازه کافی ساده به نظر می رسد، اما آیا تجارت الگوی واقعاً برای یک شرکت انرژی متوسط نتیجه می دهد؟

تجارت الگوریتم در حال افزایش است

در سال های اخیر، الگوریتم ها به ابزاری رایج در مبادلات انرژی تبدیل شده اند. تجارت الگوریتم - استفاده از الگوریتم‌ها برای تجارت برق - آسان‌تر، ایمن‌تر و کارآمدتر از تجارت معمولی است. نرم‌افزار الگوریتمی می‌تواند حجم وسیعی از داده‌های بازار را پردازش کند، چندین معامله را در یک لحظه انجام دهد و بر اساس متغیرهای متعدد تصمیم‌گیری کند. و همه این کارها را بدون اشتباه کردن یا احساساتی شدن انجام می دهد. دو عاملی که تجارت انسان را مشخص می کند، اغلب به جای ایجاد سود باعث ضرر می شود. اما تجارت انرژی به خودی خود یک هدف نیست. به صراحت، هدف تجارت انرژی این است که به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کمک کند تا اطمینان حاصل کنند که انرژی در جایی که باید باشد به پایان می رسد. تجارت الگو می تواند به آنها کمک کند تا آن را به شیوه ای کارآمد انجام دهند.

با توجه به افزایش منابع انرژی فرار مانند انرژی باد و خورشید، تعادل عرضه و تقاضای شبکه برق متزلزل‌تر از قبل است. برای حفظ آن، افزایش سرعت مورد نیاز است، به ویژه در معاملات کوتاه مدت در بازارهای روزانه که در نتیجه رشد قابل توجه تولید انرژی های تجدیدپذیر پدید آمده است. Algo-trading می تواند آن سرعت را ارائه دهد و بازارهای کارآمدتر و نقدشونده تری را به همراه داشته باشد که در آن معاملات شبانه روزی امکان پذیر است. یک راه حل معاملاتی الگوریتمی می تواند حجم معاملات کوچک و بزرگ را حتی چند دقیقه قبل از تحویل به طور بهینه مدیریت کند و موقعیت هایی را که دائماً در حال تغییر هستند، کمیت کند. سفارش‌ها معمولاً از طریق رابط‌های برنامه‌نویسی کاربردی (API) انجام می‌شوند و algo-trading به طور کامل در پلت فرم معاملات انرژی یکپارچه شده است.

استفاده بهینه از ربات ها

در سال‌های اخیر تحقیقات گسترده‌ای در مورد معاملات روزانه انجام شده است، اما بیشتر آنها بر روی (غیر)پیش‌بینی‌پذیری و عواملی که باعث تغییر قیمت‌ها می‌شوند، تمرکز کرده‌اند. چیزی که تا حد زیادی نادیده گرفته شده است این است که چگونه می توان معاملات را به طور بهینه انجام داد، حتی اگر این موضوعی است که هر شرکت انرژی باید با آن دست و پنجه نرم کند. چه به دلیل قطع برق، تولید انرژی تجدیدپذیر یا تصمیمات تجاری باشد، دفاتر سفارش پر از حجم است که باید معامله شود. اما چگونه؟همه چیز را به یکباره معامله کنید؟حجم را به قسمت های کوچک برش دهید؟منتظر لحظه مناسب تری باشید که قیمت ها جذاب تر باشند؟همانطور که یک مطالعه منتشر شده توسط دانشگاه Duisburg-Essen نشان داده است، استراتژی های اجرای بهینه تاثیر پولی قابل توجهی دارند. اما چنین بهینه سازی فراتر از توانایی های یک معامله گر انسانی است - به یک الگوریتم نیاز دارد.

اگر به گزارش‌های سالانه 2020 Nord Pool و EPEX SPOT، دو مبادله برق پیشرو اروپا نگاهی بیندازیم، می‌توانیم شواهدی را در اعداد پیدا کنیم. در سال گذشته، درصد معاملات انجام شده توسط یک API به ترتیب 59٪ و 76٪ بود. به عبارت دیگر، رقبای شما در حال حاضر این کار را انجام می دهند. و با افزایش حجم معاملات و کاهش زمان انجام معاملات، معاملات الگوریتم اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. با این حال، رشد در حجم معاملات ممکن است به خودی خود هزینه معاملات الگو را توجیه نکند، همانطور که معامله گران محتاط تر اشاره می کنند.

الگوریتم ها به عنوان یک فرصت تجاری

تصور کنید که یک واحد تولید برق به طور غیر منتظره ای نیاز به نگهداری فوری دارد. حتی اگر فقط یک دوره نیم ساعت باشد ، تیم تجارت باید همه چیز را رها کند و سعی کند موقعیت تغییر یافته را به یکباره تجارت کند تا ضررهایی را که ممکن است ناشی از عدم توانایی بازیکن خاص در تولید قدرت باشد ، یا با تحویل متعهد و از قبل انجام شود ، به حداقل برساند. مواضع تعادلدر این شرایط برای بازرگانان انسانی غیر ممکن است که بتوانند به طور مؤثر واکنش نشان دهند و تجارت کنند ، در حالی که یک الگوریتم به راحتی می تواند این چالش را برآورده کند و در عرض چند دقیقه مقادیر زیادی تجارت را انجام دهد. هرچه تیم تجاری شما کوچکتر باشد ، چنین رویدادهای نگهداری بیشتر هزینه می شود. با این حال ، تجارت Algo را وارد کنید ، و حتی اگر شما فقط دو ساعت از این نوع قطع برنامه ریزی نشده در یک سال داشته باشید ، بازرگان Algo خود را پرداخت می کند-طبق نتایج مدل سازی ما از ساخت سناریویی با ظرفیت 180 مگاواتنیروگاه بهینه شده برای تجارت در صرافی ها و همچنین خدمات ذخیره ظرفیت ، یعنی تولید 100 ٪ نیرو.

سناریوهای قابل قبول دیگری نیز وجود دارد که معامله گران باید در نظر بگیرند و برای آنها آماده شوند. این که آیا مصرف آن به روز شده است (به عنوان مثال افت دما باعث ایجاد تقاضا برای گرما می شود) ، پیش بینی های تولید تجدید پذیر اصلاح شده (به عنوان مثال در مورد تابش خورشیدی یا سرعت باد) یا رویکردهای معاملاتی سوداگرانه (به عنوان مثال بهره برداری از لحظات زیر یا گران قیمت با سرعت رعد و برق) نتیجه نهایی این استهمان موارد فوق: از آنجا که معامله گران انسانی شما قادر به مقابله نیستند ، شما خطر از دست دادن پول را دارید. با این حال ، یک محرک Algo از آنچه ما انسانها به عنوان شرایط نامطلوب می بینیم غافلگیر شده است - این همه به طور معمول برای یک الگوریتم است.

علاوه بر حمایت از دارایی های بیشتر با همان تعداد معامله گران - و همچنین از بین بردن شیفت های شبانه - تجارت ALGO می تواند هزینه ها را پس انداز کند. با توجه به ماهیت خود ، می تواند از هر فرصتی مطلوب که خود را ارائه می دهد استفاده کند. در همین حال ، معامله گران انسانی شما می توانند روی تصویر بزرگتر تمرکز کنند و رویکردهای معاملاتی را کشف یا تجدید نظر کنند و تحولات کلی بازار را تجزیه و تحلیل کنند - فعالیت های ارزشمندی که برای بازیگران ALGO مناسب نیستند. این امر به معامله گران اجازه می دهد تا به طور مداوم استراتژی های خود را بهبود بخشند و راه های جدیدی برای افزایش سود پیدا کنند. آیا کسی می تواند یک پرونده تجاری قوی تر آرزو کند؟