نشانگر فراکتال: تعریف ، آنچه را سیگنال می دهد و چگونه تجارت می کند

کوری میچل ، CMT بنیانگذار tradethatswing. com است. وی از سال 2005 یک روز حرفه ای و معامله گر نوسان بوده است. کوری متخصص سهام ، فارکس و استراتژی های معاملات اقدام به قیمت های آینده است.

گوردون اسکات به مدت 20+ سال یک سرمایه گذار فعال و تحلیلگر فنی اوراق بهادار ، آینده ، فارکس و پنی سهام بوده است. وی عضو هیئت بررسی مالی سرمایه گذاری Investopedia و نویسنده سرمایه گذاری برای پیروزی است. گوردون یک تکنسین بازار منشور (CMT) است. او همچنین عضو انجمن CMT است.

فراکتال چیست؟

شاخص فراکتال بر اساس یک الگوی قیمت ساده است که اغلب در بازارهای مالی مشاهده می شود. در خارج از تجارت ، یک فراکتال یک الگوی هندسی مکرر است که در تمام فریم های زمانی تکرار می شود. از این مفهوم ، شاخص فراکتال ابداع شد. این شاخص نقاط عطف بالقوه را در نمودار قیمت جدا می کند. سپس فلش را ترسیم می کند تا وجود یک الگوی را نشان دهد.

الگوی فراکتال صعودی نشان می دهد که قیمت می تواند بالاتر برود. یک فراکتال نزولی نشان می دهد که قیمت می تواند پایین تر حرکت کند. فراکتال های صعودی توسط یک فلش به پایین مشخص می شوند و فراکتال های نزولی توسط یک فلش بالا مشخص می شوند.

غذای اصلی

• یک فراکتال صعودی هنگامی رخ می دهد که یک نقطه کم با دو میله/شمع کم بالاتر در هر طرف آن وجود داشته باشد.
• یک فراکتال نزولی هنگامی رخ می دهد که یک نقطه بلند با دو میله/شمع پایین پایین در هر طرف آن وجود داشته باشد.
• یک فلش بالا محل سکونت یک فراکتال نزولی را نشان می دهد ، در حالی که یک فلش به پایین مکان یک فراکتال صعودی را نشان می دهد.
• فلش ها در بالا یا زیر نوار میانی (نقطه بالا یا پایین) کشیده شده اند ، حتی اگر این الگوی پنج میله باشد. هیچ راهی وجود ندارد که یک معامله گر بتواند تجارت را در فلش وارد کند زیرا پیکان فقط در صورت ایجاد دو میله بعدی الگوی رخ می دهد.
• اگر کسی بخواهد سیگنال های فراکتال را تجارت کند ، ورود به قیمت باز نوار سوم پس از فلش خواهد بود.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

فرمول های فراکتال ها عبارتند از:

نحوه محاسبه نشانگر فراکتال

محاسبه فراکتال ها بیشتر از ریاضی با حدت بصری ارتباط دارند.

1. یک نقطه بالا/پایین (N) را در نمودار جدا کنید.
2. اگر دو ارتفاع پایین در سمت چپ یا دو پایین تر از سمت چپ پایین (N-2 و N-1) وجود داشته باشد ، یک الگوی ممکن وجود دارد. این الگوی هنوز هم برای تأیید به دو میله دیگر نیاز دارد.
3. اگر دو اوج پایین بعد از ارتفاع رخ دهد ، یک فراکتال نزولی کامل است (N+1 و N+2). اگر دو کمترین سرعت بعد از اتمام فراکتال صعودی رخ دهد.

آنچه نشانگر فراکتال به شما می گوید

شاخص فراکتال به طور مکرر سیگنال ها تولید می کند. وجود یک فراکتال لزوماً مهم نیست زیرا این الگوی بسیار رایج است.

فراکتال نشانگر احتمال تغییر روند است. این امر به این دلیل است که فراکتال ها اساساً "شکل U" را در قیمت نشان می دهند. یک فراکتال نزولی قیمت را به سمت بالا و سپس به سمت پایین حرکت می دهد ، و یک فراکتال صعودی در هنگام پایین آمدن قیمت رخ می دهد اما بعد از آن شروع به حرکت می کند و یک U را تشکیل می دهد.

از آنجا که فراکتال ها به طور مکرر اتفاق می افتند ، و بسیاری از سیگنال ها نقاط ورودی قابل اعتماد نیستند ، فراکتال ها به طور معمول با استفاده از برخی شکل های دیگر از تجزیه و تحلیل فنی فیلتر می شوند. بیل ویلیامز همچنین نشانگر تمساح را اختراع کرد که روند را جدا می کند. با ترکیب فراکتال ها با تجزیه و تحلیل روند ، یک معامله گر ممکن است تصمیم بگیرد که فقط سیگنال های Fractals را تجارت کند در حالی که روند قیمت به پایان رسیده است. اگر این روند پایین بیاید ، ممکن است فقط معاملات کوتاه در سیگنال های فراکتالی نزولی انجام دهند.

از فراکتال ها همچنین می توان با شاخص های دیگر مانند نقاط محوری یا سطح اصلاح فیبوناچی استفاده کرد. فراکتال فقط در صورتی عمل می کند که با یکی از این شاخص های دیگر و به طور بالقوه جهت قیمت بلند مدت هماهنگ باشد. به عنوان مثال ، فرض کنید سهام روند بیشتری دارد. قیمت در حال عقب کشیدن است و به سطح تعلیق 50 ٪ فیبوناچی می رسد. از آنجا که این روند به پایان رسیده است و قیمت آن نزدیک به سطح اصلاح فیبوناچی است ، در صورت شکل گیری فراکتال ، معامله گر تجارت می کند.

تفاوت بین شاخص فراکتال و الگوهای نمودار

نشانگر فراکتال از این نظر منحصر به فرد است که الگوی قیمت را مشخص می کند و آن را در نمودار علامت گذاری می کند. فراکتال ها الگوهای پنج نوار خاص هستند. الگوهای نمودار همچنین می توانند در نمودار ترسیم شوند ، اگرچه محدود به پنج میله قیمت نیستند. الگوهای نمودار محبوب شامل گوه ، پرچم و سر و شانه ها برای لیست چند مورد است. در حالی که برخی از نرم افزارها الگوهای نمودار را در یک نمودار علامت گذاری می کنند ، بیشتر چارتیست ها الگوهای نمودار را با دست می یابند.

محدودیت استفاده از نشانگر فراکتال

مشکل اصلی Fractals این است که تعداد زیادی از آنها وجود دارد. آنها به طور مکرر اتفاق می افتند و تلاش برای تجارت همه آنها به دلیل از دست دادن معاملات به سرعت یک حساب معاملاتی را کاهش می دهد. به اینها سیگنال های کاذب یا شلاق می گویند. بنابراین ، سیگنال ها را با برخی از شاخص های دیگر یا شکل تجزیه و تحلیل فیلتر کنید.

فلش های این شاخص به طور معمول بر روی نقطه بالا یا پایین کشیده می شوند ، که وسط فراکتال است ، نه جایی که فراکتال تکمیل می شود. بنابراین ، فلش ها می توانند از نظر بصری فریب دهنده باشند. از آنجا که این الگوی در واقع دو نوار را در سمت راست فلش تکمیل می کند ، اولین نقطه ورود موجود پس از دیدن یک پیکان ، قیمت باز شدن نوار سوم در سمت راست فلش است.