همبستگی در امور مالی معیار اندازه گیری چگونگی حرکت دو دارایی متفاوت در ارتباط با یکدیگر است. همبستگی مثبتی بین دارایی هایی وجود دارد که تمایل دارند در همان جهت حرکت کنند. به عنوان مثال یک همبستگی مثبت بین ارزش دلار کانادا نسبت به دلار ایالات متحده و قیمت نفت خام بیان شده در دلار ایالات متحده مشاهده می شود. در مقابل همبستگی منفی بین دارایی هایی وجود دارد که معمولا در جهت مخالف حرکت می کنند. به عنوان مثال چنین همبستگی منفی معمولا بین نرخ ارز یورو/دلار و نرخ ارز دلار/فرانک وجود دارد.

همبستگی ارز به شدت بر نوسانات کلی — و از این رو خطر درگیر در برگزاری — یک نمونه کارها از جفت ارز فارکس تاثیر می گذارد. در نتیجه, یادگیری نحوه استفاده از همبستگی ارز یک عنصر کلیدی مدیریت ریسک ارز برای هر معامله گر فارکس جدی به درک است. برای درک مفهوم همبستگی فارکس در جفت ارز, معامله گر ابتدا باید درک کند که چگونه همبستگی بازار بر ارزش ارزها تاثیر می گذارد.

دانلود نسخه کوتاه قابل چاپ پی دی اف خلاصه نکات کلیدی این درس.... برای دانلود اینجا کلیک کنید

به دلیل این واقعیت است که کانادا یک تولید کننده عمده نفت است, ارز خود را می تواند به طور مستقیم توسط نوسانات در قیمت نفت خام تحت تاثیر قرار. اگر قیمت نفت خام قدردانی, افزایش در قیمت کالا به طور کلی افزایش ارزش دلار کانادا در برابر ارزهای دیگر را. بنابراین ارزش نسبی دلار کانادا با قیمت نفت خام رابطه مثبت دارد.

برعکس دلار ایالات متحده تمایل به رابطه منفی با قیمت نفت با توجه به این واقعیت است که ایالات متحده یک مصرف کننده خالص نفت در بازار جهانی است. با توجه به همبستگی بازار از ارزهای فردی به قیمت نفت خام, افزایش به سمت بالا در قیمت نفت تمایل به تاثیر منفی بر جفت ارز دلار/دلار کانادا.

همبستگی جفت ارز ناشی از وابستگی متقابل بین ارزها است که به دلیل قیمت گذاری نسبت به یکدیگر و معامله در جفت ارز دیده می شود. به عنوان مثال جفت ارز یورو/پوند مشتق شده از هر دو یورو/دلار و نرخ ارز پوند/دلار است. بنابراین یک معامله گر که به طور اتفاقی موقعیت بلندمدت به یورو/دلار و موقعیت کوتاه به پوند/دلار را می گیرد اساسا به دلیل موقعیت های بلند و کوتاه دلاری خود موقعیت بلندمدت به یورو/پوند / دلار را به خود اختصاص داده است که به طور موثر یکدیگر را لغو می کنند. علاوه بر این نرخ ارز یورو / پوند با نرخ ارز هر دو جفت ارز در مقابل دلار در ارتباط است که با یورو/دلار رابطه مثبت و با پوند/دلار همبستگی منفی دارد.

همبستگی جفت فارکس: همبستگی مثبت و منفی بیشتر

جفت ارز فارکس از دو ارز ملی تشکیل شده است که در رابطه با یکدیگر ارزش گذاری می شوند. تعدادی از عناصر مختلف به طور مستقیم بر ارزش بین ارزهای دو کشور تاثیر می گذارد, مانند دیفرانسیل نرخ بهره, تعادل تجارت بین دو کشور و اینکه کشور تولید کننده کالا یا مصرف کننده است فقط چند مورد را نام ببرید.

همبستگی ارز زمانی اتفاق می افتد که سطح نرخ ارز دو یا چند جفت ارز اغلب در یک جهت ثابت نسبت به یکدیگر حرکت کنند. این می تواند یک همبستگی مثبت باشد, وقتی سطح قیمت یا نرخ ارز تمایل به حرکت در یک جهت یا یک همبستگی منفی دارد, که زمانی اتفاق می افتد که سطح نرخ ارز در جهت مخالف حرکت کند. علاوه بر این, عدم همبستگی رخ می دهد اگر جفت ارز به طور معمول به طور مستقل در جهت کاملا تصادفی حرکت بیش از یک دوره معینی از زمان.

همبستگی مثبت-هنگامی که دو جفت ارز در یک جهت حرکت می کنند – بنابراین اگر یک جفت حرکت می کند تا دیگر. به عنوان مثال همبستگی یورو/دلار و پوند/دلار مثبت است زیرا اگر تقاضا برای دلار افزایش یابد سطح هر دو جفت ارز معمولا کاهش می یابد. برعکس اگر تقاضا برای دلار کاهش یابد سطح هر دو جفت ارز افزایش خواهد یافت. r

همبستگی منفی-همبستگی منفی مخالف همبستگی مثبت است و سطوح مبادله جفت ارز معمولا به صورت معکوس به یکدیگر حرکت می کنند. به عنوان مثال همبستگی منفی بین جفت ارز یورو/دلار و دلار/J وجود دارد. هنگامی که تقاضا برای دلار افزایش می یابد جفت ارز اغلب در جهت مخالف حرکت می کند با دلار /P به طور کلی افزایش می یابد به دلیل اینکه دلار ایالات متحده ارز پایه در جفت است و با یورو/دلار کاهش می یابد زیرا دلار ایالات متحده ارز متقابل در این جفت است.

به دلیل ماهیت پویا اقتصاد جهان, تغییرات در فارکس جفت همبسته رخ می دهد و محاسبه همبستگی بین جفت ارز بسیار مهم برای مدیریت ریسک در بازار فارکس زمانی که موقعیت در جفت ارز های متعدد درگیر هستند. تغییرات در همبستگی می تواند روزانه در برخی از جفت های فارکس رخ دهد که به نوبه خود می تواند بر دقت پیش بینی های معامله گر از همبستگی های بلند مدت تاثیر بگذارد. برخی از دلایل تغییرات در همبستگی شامل تغییرات در سیاست های پولی بانک مرکزی هر کشور, حساسیت به نفت خام و یا دیگر نوسانات قیمت کالا, و عوامل سیاسی و اقتصادی.

اهمیت همبستگی محاسبه در معاملات فارکس

با توجه به این واقعیت است که همه تجارت در بازار فارکس شامل جفت ارز, می تواند یک عامل خطر قابل توجهی در یک نمونه کارها فارکس در غیاب مدیریت همبستگی مناسب وجود دارد. اساسا هر معامله گر فارکس که در بیش از یک جفت ارز موقعیت داشته باشد به طور موثر در معاملات همبستگی شرکت می کند, خواه بداند یا نه.

به عنوان نمونه ای از اینکه چگونه همبستگی می تواند ریسک را در تجارت دو جفت ارز افزایش دهد, وضعیتی را در نظر بگیرید که یک معامله گر در هر پارامتر ریسک تجاری دو درصد مانده حساب را در برنامه معاملاتی خود دارد. اگر معامله گر یک موقعیت بلند به یورو/دلار و یک موقعیت بلند دیگر به پوند/دلار با همان مقدار دلار داشته باشد به نظر می رسد که برای هر کدام دو موقعیت با دو درصد ریسک در نظر گرفته اند. با این وجود این دو جفت ارز در عمل به شدت با هم همبستگی مثبت دارند بنابراین اگر یورو در مقابل دلار ضعیف شود پوند استرلینگ نیز در مقابل ایالات متحده ضعیف می شود. دلار هم همینطور. از این رو, خطر کلی فرض شده توسط معامله گر خواهد بود معادل تقریبی چهار درصد خطر گرفته شده در هر دو پوند/دلار یا یورو/دلار.

بیاموزید چه چیزی در بازارهای فارکس کار می کند و چه چیزی کار نمی کند....به خبرنامه رایگان من همراه با نکات و استراتژی های عملی بپیوندید تا تجارت خود را سودمند کنید..... برای عضویت اینجا را کلیک کنید

برعکس, اگر معامله گر موقعیت کوتاهی به یورو/دلار و موقعیت بلندمدت به پوند/دلار داشته باشد, خطرات ذاتی هر معامله به دلیل همبستگی مثبت دو جفت ارز تا حدی لغو می شود. باز کردن پوزیشن های مخالف در جفت ارز که به شدت مثبت همبسته می تواند چیزی از پرچین ناقص, از خطر کلی از نمونه کارها کاهش می یابد.

محاسبه همبستگی در جفت ارز فارکس

همبستگی بین جفت ارز نادرست است و در اصول همیشه در حال تغییر اساسی اقتصاد هر کشور بستگی دارد, سیاست پولی بانک مرکزی, و شرایط سیاسی و اجتماعی. همبستگی ارز می تواند تقویت, تضعیف و یا در برخی موارد, شکستن تقریبا به طور کامل به اتفاقی.

در دنیای مالی, همبستگی به طور معمول اندازه گیری و نمایش داده شده در یک جدول همبستگی فارکس با استفاده از یک مقیاس است که از متفاوت +1 ب ه-1 جایی که:

• 0 - برابر است با هیچ همبستگی. از این رو, دو جفت ارز داشتن همبستگی صفر نشان میدهد که دو جفت به شیوه ای کاملا تصادفی و مستقل از یکدیگر رفتار خواهد کرد.
• + 1-به یک همبستگی کاملا مثبت برابر است و نشان میدهد که دو جفت ارز به طور کلی در همان جهت حرکت خواهد کرد 100 درصد از زمان.
• -1-به همبستگی منفی برابر است, به این معنی که دو جفت ارز به طور کلی در جهت مخالف حرکت خواهد کرد 100 درصد از زمان

جدول همبستگی ارز زیر نشان داده شده برای مقاصد تصویر در مارس محاسبه شد 19 , 2016. این می تواند مورد استفاده قرار گیرد به سرعت سنج همبستگی بین چند جفت ارز مختلف برای فریم های زمانی از یک ساعت تا یک سال:

چگونه جدول را بخوانیم

هر سلول از جدول همبستگی ارز نمونه نشان داده شده در بالا ضریب همبستگی محاسبه شده بین نرخ ارز جفت ارز نشان داده شده در ستون عمودی سمت چپ و نرخ ارز یورو/دلار مشاهده شده در دوره زمانی نشان داده شده در ردیف افقی مربوطه در بالای جدول را نشان می دهد. علاوه بر این هر ضریب همبستگی کدگذاری رنگی است که قرمز نشان دهنده همبستگی مثبت بین جفت ارز و بلو نشان دهنده همبستگی منفی است.

همبستگی مثبت نشان داده شده با رنگ قرمز بدان معنی است که جفت ارز تمایل به حرکت در همان جهت. به عبارت دیگر, زمانی که نرخ ارز برای یک جفت بالا می رود, نرخ ارز برای جفت دیگر نیز به طور معمول بالا می رود. همبستگی منفی نشان داده شده به این معنی است که دو جفت ارز تمایل دارند در جهت مخالف حرکت کنند.

دسته های زیر راهی سریع برای تفسیر مقادیر جدول همبستگی فراهم می کنند.

• 0.0 به 0.2 – همبستگی بسیار ضعیف, جنبش اساسا تصادفی
• 0.2 تا 0.4-همبستگی ضعیف یا کم اهمیت کم
• 0.4 تا 0.7 – همبستگی متوسط
• 0.7 تا 0.9-همبستگی قوی با بالا
• 0.9 به 1.0-همبستگی بسیار قوی, جنبش به یکدیگر مربوط

نحوه محاسبه ضرایب همبستگی

ضریب همبستگی برای دو نرخ ارز به طور کلی با استفاده از فرمول ریاضی زیر محاسبه می شود:

برای محاسبه همبستگی های ساده خودتان می توانید از یک برنامه صفحه گسترده رایانه ای معمولی مانند اکسل مایکروسافت استفاده کنید. اکسل دارای یک تابع همبستگی است که می تواند به یک سلول از یک صفحه گسترده به شرح زیر وارد شود:

سپس می توانید بازه های زمانی را به صورت افقی در امتداد ردیف بالای جدول مانند یک ماه و سه ماه و شش ماه لیست کنید.

تغییر چارچوب زمانی خوانش همبستگی تمایل به نگاه جامع تری به تفاوت ها و شباهت های همبستگی بین جفت ارز در طول زمان دارد.

در زیر مراحل فردی است که می توانید هنگام تنظیم صفحه گسترده همبستگی خود انجام دهید:

1. داده های قیمت گذاری دو جفت ارزی را که در حال تجزیه و تحلیل هستید دریافت کنید
2. برای هر جفت ارز دو ستون با برچسب ایجاد کنید و ستون ها را با نرخ ارز مشاهده شده در دوره زمانی مورد تجزیه و تحلیل پر کنید
3. هنگامی که داده ها ورودی است, وارد =همبستگی (در پایین هر ستون
4. تمام داده ها را در یکی از ستون های قیمت برجسته کنید که طیف وسیعی از سلول ها را در جعبه فرمول به شما می دهد.
5. کاما را تایپ کنید
6. تکرار 3 جاده از طریق 5 مرحله هفتم با جفت ارز دیگر
7. فرمول را ببندید و بگذارید شبیه همبستگی باشد(الف 1:ال30, ب1:ب30) جایی که الف1:ال30 محدوده انتخابی است که شامل 30 مشاهده برای جفت ارز اول است و ب1:ب30 محدوده انتخاب شده حاوی 30 مشاهده برای جفت ارز دوم است. عدد تولید شده توسط فرمول همبستگی بین دو جفت ارز خواهد بود.

Utilizing Correlations in Forex Trading

همانطور که قبلا ذکر شد, هنگامی که تجارت بیش از یک جفت ارز, یک معامله گر فارکس است یا دانسته یا ندانسته درگیر در تجارت فارکس همبستگی. یکی از راه های استفاده از استراتژی همبستگی فارکس در طرح تجاری شما استفاده از همبستگی برای تنوع بخشیدن به ریسک است. به جای گرفتن یک موقعیت بزرگ فقط در یک جفت ارز, یک معامله گر می تواند دو موقعیت کوچکتر در جفت نسبتا همبسته را, در نتیجه تا حدودی کاهش خطر کلی خود و قرار دادن تمام تخم مرغ خود را به یک سبد.

در همین راستا, معامله گر فارکس می تواند دو موقعیت در جفت به شدت همبسته ایجاد برای افزایش خطر ابتلا به, در حالی که همچنین افزایش سود بالقوه اگر تجارت موفق است. استفاده از همبستگی در معاملات فارکس همچنین باعث می شود تا معامله گر کارایی بیشتری داشته باشد زیرا تمایل دارند از حفظ موقعیت هایی که ممکن است در نهایت به دلیل همبستگی منفی یکدیگر را لغو کنند اجتناب کنند مگر اینکه بخواهند تا حدی پرچین داشته باشند.

مدیران ریسک نظارت بر خطرات فارکس برای شرکت های بزرگ با عملیات در بسیاری از کشورها اغلب از یک نمودار همبستگی فارکس برای تعیین چگونگی بهترین پوشش قرار گرفتن در معرض ارز خارجی شرکت استفاده می کنند. هنگامی که به عملیات های مختلف خارجی شرکت اعمال, چنین نمودار همبستگی ارز می تواند کمک به نشان دادن یک مدیر ریسک چگونه به بهترین جبران قرار گرفتن در معرض ارز خارجی شرکت خود را با استفاده از جلو, سلف و معاملات گزینه.

استراتژی های معاملاتی فارکس شامل همبستگی

معامله گران فارکس از تعدادی از استراتژی ها با استفاده از همبستگی استفاده می کنند. یکی از این استراتژی ها شامل دو جفت ارز کاملا همبسته مانند پوند / دلار و یورو / دلار است. این استراتژی در یک بازه زمانی 15 دقیقه یا بیشتر استفاده می شود. معامله گر فارکس منتظر می ماند تا جفت های همبسته در نزدیکی سطح حمایت یا مقاومت اصلی از همبستگی خارج شوند.

هنگامی که دو جفت از همبستگی کاهش یافته است, یک جفت تمایل به دنبال دیگر پس از یک واژگونی قابل توجهی. بر این اساس, یک استراتژی تجاری ممکن خواهد بود برای تولید یک سیگنال خرید اگر یکی از دو جفت نتواند به یک پایین پایین تر و یا یک سیگنال فروش اگر یکی از جفت باعث می شود یک بالا بالاتر.

سایر استراتژی های معاملاتی ممکن است شامل تایید معکوس و الگوهای ادامه با استفاده از جفت ارزهای کاملا همبسته باشد. به عنوان مثال اگر دلار در حال تقویت است یورو/دلار باید شروع به فروش کند. در این نقطه کاهش دیده شده در پوند / دلار روند نزولی دلار را تایید می کند و کاهش دلار استرالیا/دلار نیز روند نزولی دلار را تایید می کند. تغییر در استراتژی فوق ممکن است شامل اجتناب از ورود به یک تجارت باشد اگر دو جفت ارز دیگر به شدت همبسته نتوانند الگوی معکوس یا ادامه مشاهده شده در جفت ارز هدف را تایید کنند.

معامله گران در بازار فارکس همچنین می توانند از همبستگی برای تنوع بخشیدن به پرتفوی خود استفاده کنند. برای مثال معامله گر به جای خرید دو قرارداد پوند/دلار می تواند یک قرارداد پوند/دلار و یک قرارداد دلار استرالیا/دلار بخرد زیرا این جفت ها هر دو همبستگی مثبت دارند اگرچه ناقص هستند. همبستگی ناقص اجازه می دهد تا در معرض خطر کمتری قرار گیرد و تنوع را به پرتفوی معامله گر اضافه می کند زیرا دلار استرالیا برای پوند استرلینگ در یک قرارداد جایگزین می شود.

خطرات ذاتی در استفاده از همبستگی در بازار فارکس

از بحران مالی سال 2008 همبستگی برای جفت ارزهای بزرگ و کوچک در یک حالت ثابت شار بوده است. موضوعات سیاسی-اجتماعی و همچنین تغییرات ناگهانی در سیاست های پولی که توسط بانک های مرکزی در برخی کشورها اتخاذ شده است همبستگی های سنتی برخی از جفت های ارزی را تغییر داده یا معکوس کرده است.

علاوه بر این, اسلاید اخیر در قیمت نفت و کالاها همبستگی قبلا ضعیف تر به طور قابل توجهی در جفت ارز خاص شامل ارزهای کالا مانند دلار استرالیا قوی تر ساخته شده است, دلار کانادا و نیوزیلند. یکی دیگر از رویدادهای اخیر که کل بازار فارکس را غافلگیر کرد اقدام بانک ملی سوییس برای پایان دادن به طبقه خودخواسته خود بر نرخ ارز یورو در برابر فرانک سوییس در ژانویه 2015 بود. این رویداد به طور قابل توجهی تغییر همبستگی های متعدد, البته به طور موقت برای برخی از جفت ارز.

بازار فارکس در حال حاضر با نرخ بهره معیار منفی در ژاپن و منطقه یورو روبرو است و در ایالات متحده بهبود ضعیفی دارد زیرا فدرال رزرو به تدریج نرخ بهره را افزایش می دهد. علاوه بر این, بازار با خروج احتمالی انگلیس از اتحادیه اروپا و نوسانات شدید در بازارهای نفت خام و کالاها روبرو است.

در حالی که تغییرات ناگهانی در همبستگی می تواند خطرات قابل توجهی در هنگام معامله ارز در حال حاضر, تغییرات ناگهانی نیز می تواند به نفع یک معامله گر استفاده. موقعیت های مشابه در جفت ارز به شدت همبسته را می توان به ترکیب سود و زمان ورود و خروج نقاط استفاده, در حالی که موقعیت مخالف را می توان در جفت ارز به شدت منفی همبسته گرفته شده برای افزایش سود در صورت یک حرکت عمده در بازار.

دانلود نسخه کوتاه قابل چاپ پی دی اف خلاصه نکات کلیدی این درس.... برای دانلود اینجا کلیک کنید

اساسا اطلاع از همبستگی ارز تنها می تواند شما را به یک معامله گر بهتر تبدیل کند صرف نظر از اینکه شما یک تحلیلگر بنیادی یا تحلیلگر فنی هستید. درک این که چگونه جفت ارز های مختلف مربوط به یکدیگر و به همین دلیل برخی از جفت در پشت سر هم حرکت در حالی که دیگران به طور قابل توجهی واگرا اجازه می دهد تا برای درک عمیق تر از قرار گرفتن در معرض بازار معامله گر فارکس. با استفاده از همبستگی جفت ارز همچنین می توانید معامله گران بازار فارکس بینش بیشتر به تکنیک های مدیریت نمونه کارها تاسیس, مانند تنوع, مصون سازی, کاهش خطر و دو برابر کردن در معاملات سود.

گوش کن....

تجارت خود را به سطح بعدی برسانید و منحنی یادگیری خود را با برنامه رایگان فارکس من تسریع کنید.