خطرات یک استراتژی Martingale

یک استراتژی فارکس Martingale روشی خطرناک را برای معامله گران فراهم می کند تا شرط بندی کنند که آمار بلند مدت به وسایل آنها باز خواهد گشت. معامله گران فارکس از استراتژی های متوسط هزینه Martingale استفاده می کنند تا به طور متوسط در از دست دادن معاملات پایین بیایند. این استراتژی ها ریسک پذیر هستند و مزایای بلند مدت غیر موجود است.

به همین دلیل است که استراتژی های Martingale برای معامله گران فارکس جذاب هستند:

اول ، در شرایط ایده آل و از جمله حمل مثبت ، استراتژی های Martingale آنچه را به نظر می رسد نتیجه سود قابل پیش بینی و "شرط مطمئن" برای برد های نهایی ارائه می دهد.

دوم ، استراتژی های فارکس Martingale به هیچ توانایی پیش بینی کننده ای اعتماد نمی کنند. سود حاصل از این استراتژی ها بر اساس احتمالات ریاضی به مرور زمان استوار است ، به جای اینکه به معامله گران ماهر فارکس با استفاده از دانش و تجربه اساسی خود در بازارهای خاص تکیه کند. معامله گران تازه کار مانند Martingale Strategies ، زیرا آنها حتی می توانند کار کنند حتی در شرایطی که مهارت های "انتخاب تجاری" معامله گر بهتر از شانس خالص نیست.

سوم ، جفت ارز تمایل به تجارت در مدت زمان نسبتاً طولانی دارد ، بنابراین همان سطح قیمت اغلب بارها مورد بازبینی قرار می گیرد. مانند "تجارت شبکه" ، معمولاً چندین امکان ورود و خروج در محدوده معاملات وجود دارد.

این مهم است که از ابتدا درک کنیم که یک استراتژی فارکس مارتینگاله شانس برنده شدن در یک تجارت معین را بهبود نمی بخشد و فواید اصلی آن این است که ضرر را به تأخیر می اندازد. امید این است که از دست دادن معاملات تا زمانی که دوباره سودآور نشوند ، می تواند برگزار شود.

استراتژی های Martingale مبتنی بر متوسط هزینه است. این استراتژی به معنای دو برابر شدن اندازه تجارت پس از هر بازنده تا زمانی که یک تجارت برنده واحد رخ دهد. در آن مرحله ، به دلیل قدرت ریاضی دو برابر شدن ، معامله گر امیدوار است که با سود از موقعیت خارج شود.

و با "دو برابر شدن" قرار گرفتن در معرض از دست دادن معاملات ، میانگین قیمت ورود در تمام نقاط ورود کاهش می یابد.

یک مثال ساده از WIN-GOSE

جدول زیر نشان می دهد که چگونه یک استراتژی Martingale با یک بازی تجاری ساده کار می کند ، که در آن هر دور 50 ٪ شانس پیروزی و 50 ٪ احتمال از دست دادن را دارد.

نتیجه سهام تعادل فعلی سود/ضرر

100 دلار 100 دلار 100 دلار 100 دلار برنده 100 $ 200 $ 100 از دست رفت ه-100 $ 200 $ 200 $ از دست رفت ه-200 $ -100 $ 400 $ LOS T-400 $ -500 $ 800 800 $ 300 $

در این مثال ساده ، معامله گر فارکس اندازه موقعیتی را به ارزش 100 دلار استاندارد در سهام حساب می گیرد. با هر تجارت برنده در همان جفت ارز ، اندازه موقعیت بعدی در همان 100 دلار نگهداری می شود.

اگر معامله بازنده باشد، اندازه معامله برای هر بازنده متوالی دو برابر می شود. این به عنوان "دوبرابر کردن" نامیده می شود. اگر معامله‌گر فارکس خوش‌شانس باشد، در عرض چند معامله از یک برنده برخوردار خواهد شد.

هنگامی که استراتژی فارکس Martingale برنده می شود، آنقدر برنده می شود که تمام زیان های قبلی از جمله مبلغ اصلی معامله، به علاوه سود اضافی را بازیابی کند.

در واقع، یک معامله برنده همیشه منجر به سود خالص می شود. این اتفاق می افتد زیرا:

جایی که n تعداد معاملات است. بنابراین، کاهش هر تعداد زیان متوالی توسط معامله موفق بعدی بازیابی می‌شود، با این فرض که معامله‌گر به اندازه کافی سرمایه دارد تا به دو برابر کردن هر معامله تا رسیدن به یک برنده ادامه دهد.

ریسک اصلی استراتژی‌های Martingale این احتمال است که حساب معاملاتی ممکن است قبل از وقوع یک معامله برنده، از طریق کاهش سرمایه، از بین برود.

یک سیستم معاملاتی فارکس پایه Martingale

در معاملات واقعی فارکس، معمولاً یک نتیجه باینری سفت و سخت وجود ندارد - یک معامله می تواند با مقدار متغیر سود یا زیان بسته شود. با این حال، استراتژی Martingale یکسان است. معامله گر به سادگی تعداد مشخصی پیپ را به عنوان هدف سود و تعداد مشخصی پیپ را به عنوان آستانه ضرر تعریف می کند.

در مثال اخیر EUR/USD زیر که میانگین کاهش را در یک بازار در حال سقوط نشان می دهد، با سطح هدف سود و توقف ضرر در 20 پیپ تعیین شده است.

میزان سفارش تعداد زیادی ورودی میانگین ورودی افت مطلق شکستن تعادل

1. 3500 خرید 1 1. 3500 1. 3500 0. 0 0. 00 $ 0 1. 3480 خرید 2 1. 3480 1. 349 0-20. 0. 0 10. 00 -$ 2 1. 3460 خرید 4 1. 3460 1. 347 5-401010140 1. 3440 Buy 8 1. 34440 1. 3440 1. 345 8-60. 01016 1. 3439 1. 343 9-61. 2 0. 00 دلار

ابتدا معامله گر 1 لات را به قیمت 1. 3500 خریداری می کند. سپس قیمت در برابر معامله‌گر حرکت می‌کند و تا 1. 3480 پایین می‌آید که باعث توقف ضرر می‌شود.

سیستم معاملاتی 1. 3480 را به عنوان توقف ضرر "تئوری" حساب می کند، اما موقعیت را نقد نمی کند. در عوض، سیستم یک معامله جدید برای دو برابر اندازه موقعیت موجود باز می کند.

بنابراین، خط دوم جدول بالا یک لات دیگر را نشان می دهد که به موقعیت اضافه شده است. این اجازه می دهد تا متوسط قیمت ورودی 1. 3490 برای دو لات.

توجه به این نکته مهم است که زیان تحقق نیافته یکسان است، اما اکنون معامله‌گر برای شکستن تنها به یک اصلاح 10 پیپ نیاز دارد، نه 20 پیپ که با ضرر پس از معامله اول پیش‌بینی شده است.

"میانگین پایین" با دو برابر شدن اندازه تجارت ، میزان نسبی مورد نیاز برای بازیابی ضررهای غیر واقعی را کاهش می دهد. با متوسط پایین آمدن با معاملات حتی بیشتر ، ارزش یکنواخت به یک سطح ثابت نزدیک می شود که به سطح تعیین شده از دست دادن نزدیکتر نزدیک می شود.

با ادامه مثال فوق ، در تجارت پنجم ، میانگین قیمت ورود 1. 3439 است ، بنابراین وقتی قیمت از طریق آن نقطه به سمت بالا حرکت می کند ، به طور کلی دارایی های کلی به سطح شکست می رسند.

در این مثال ، چهار معاملات اول ضرر بودند ، اما همه تحت پوشش سود در تجارت پنجم قرار گرفتند. یک سیستم معاملاتی مکانیکی فارکس می تواند این گروه از معاملات را در سطح یا بالاتر از سطح شکسته بسته کند. یا ، سیستم می تواند جفت ارز را برای سود بیشتر نگه دارد.

هنگامی که یک استراتژی Martingale با موفقیت کار می کند ، معامله گر می تواند تمام ضررها را با یک برنده واحد بازیابی کند. با این وجود ، همیشه یک خطر عمده وجود دارد که معامله گر ممکن است در حالی که منتظر برنده است ، دچار یک فروپاشی غیرقابل برگشت شود.

احتیاط در مورد استراتژی فارکس Martingale

از دیدگاه ریاضی و نظری ، یک استراتژی معاملات Forex Martingale باید کار کند ، زیرا هیچ دنباله ای طولانی مدت از معاملات هرگز از دست نمی دهد.

با این وجود ، در دنیای واقعی ، استراتژی کامل Martingale به سرمایه گذاری نامحدود نیاز دارد ، زیرا معامله گر ممکن است قبل از دستیابی به یک برنده واحد ، با ضرر و زیان بسیار طولانی روبرو شود. تعداد کمی از معامله گران می توانند در برابر کاهش مورد نیاز مقاومت کنند.

اگر معاملات از دست دادن متوالی بسیار زیاد باشد ، دنباله تجارت باید قبل از شروع دوباره چرخه با ضرر بسته شود. فقط با نگه داشتن اندازه موقعیت اولیه بسیار ناچیز به نسبت سهام حساب می توان معامله گر فرصتی برای بقا داشت.

از قضا ، هرچه حد کاهش در کل بالاتر باشد ، احتمال از دست دادن در یک سکانس تجاری کمتر است ، اما در صورت وقوع یا زمان آن ، ضرر بزرگتر خواهد بود. این پدیده "توزیع طالب" نامیده می شود. هرچه معاملات بیشتر باشد ، احتمال بروز ضرر طولانی بیشتر خواهد بود.

این مسئله به این دلیل اتفاق می افتد که در طی دنباله ای از دست دادن معاملات با یک سیستم مارتینگاله ، قرار گرفتن در معرض خطر به صورت نمایی افزایش می یابد. در دنباله ای از از دست دادن معاملات N ، قرار گرفتن در معرض معامله گر 2 N-1 افزایش می یابد.

بنابراین ، اگر معامله گر مجبور شود از توالی تجاری زودرس خارج شود ، ضررها بسیار بزرگ است. از طرف دیگر ، سود حاصل از تجارت Forex Martingale فقط به روشی خطی افزایش می یابد. متناسب با نیمی از متوسط سود در هر تجارت است که با تعداد معاملات چند برابر می شود.

صرف نظر از قوانین اساسی معاملاتی که برای انتخاب جفت ارزها و نقاط ورودی استفاده می شود، اگر معامله گر فقط در 50 درصد مواقع حق داشته باشد (همان شانس تصادفی)، کل سود مورد انتظار از معاملات برنده خواهد بود:

وقتی n تعداد کل معاملات و G مقدار سود هر معامله است.

با این حال، یک معامله بزرگ با ضرر، این مقدار را به صفر می رساند. در ادامه مثال بالا، اگر معامله‌گر محدودیتی برای 10 معامله دو برابری تعیین کند، بزرگترین اندازه لات معامله 1024 خواهد بود. حداکثر مقدار فقط در صورتی از دست می‌رود که 11 معامله متوالی وجود داشته باشد.

با توجه به معادله فوق، احتمال این رخداد (½) 11 است. به عبارت دیگر، معامله گر انتظار دارد که هر 2048 معامله یک بار حداکثر مقدار را از دست بدهد.

پس از معاملات فارکس 2048:

• سود مورد انتظار (½) x 2 11 x 1 = 1024 است

• بدترین زیان مورد انتظار 1024- است

• سود خالص مورد انتظار 0 است

با فرض اینکه استراتژی انتخاب معامله‌گر بهتر از شانس ساده نیست، سیستم Martingale همیشه حداقل شانس موفقیت 50-50 را ارائه می‌کند.

باز هم، Martingale شانس برنده شدن در یک معامله را بهبود نمی بخشد، بلکه به سادگی ضرر را به تعویق می اندازد یا به معامله گر کمک می کند تا با ماندن در موقعیت ها به اندازه کافی از ضرر جلوگیری کند. ریسکی است و تعداد کمی از معامله گران با استراتژی های Martingale در بلندمدت موفق بوده اند.

استراتژی های فارکس Martingale تنها زمانی کار می کنند که قیمت ارز در محدوده ای معامله شود

برخی از معامله‌گران پیرو روند از استراتژی «مارتینگل معکوس» استفاده می‌کنند که شامل دو برابر کردن معاملات برنده و کاهش سریع ضرر می‌شود. با این حال، استراتژی‌های Martingale در طول بازارهای پرطرفدار متضرر می‌شوند. تنها فرصت ها به جای دنبال کردن روند، از معاملات دامنه ای به دست می آیند.

چالش این است که جفت ارزهایی با حامل مثبت را انتخاب کنید که به جای روند، محدود به محدوده هستند. و، سیستم معاملاتی باید طوری برنامه ریزی شود که در صورت وقوع اصلاحات شدید، موقعیت ها را باز کند.

استراتژی فارکس Martingale می تواند بازده را افزایش دهد

یکی از استفاده های گهگاهی از استراتژی های فارکس Martingale، افزایش بازده است. برخی از معامله گران از استراتژی های Martingale با معاملات ارزی مثبت جفت ارز با اختلاف نرخ بهره زیاد استفاده می کنند. به این ترتیب، اعتبارات مثبت در طول معاملات باز انباشته می شود.

با محدود کردن برداشت به 5 درصد از حقوق صاحبان حساب، برخی معامله‌گران با استفاده از استراتژی‌های Martingale زمانی که EUR/CHF و EUR/GBP در بازه‌های محدود در بازه‌های زمانی نسبتاً طولانی معامله می‌شوند، به بازده ماهانه 0. 5 تا 0. 7 درصد دست می‌یابند.

معامله گر باید مراقب خطرات باشد که می تواند در هنگام شکستن قیمت فارکس به روندهای جدید ، به ویژه در مورد سطح پشتیبانی و مقاومت منجر شود. باز هم ، Martingale فقط با جفت های ارزی محدود کار می کند ، و نه گرایش.

نحوه محاسبه حد پیش بینی برای یک استراتژی فارکس Martingale

برای معامله گران مایل به ریسک یک استراتژی Forex Martingale ، اولین چیزی که برای تصمیم گیری تصمیم می گیرد اندازه و خطر موقعیت است. برای ساده نگه داشتن این مثال ، اجازه دهید از قدرت 2 استفاده کنیم.

تعداد تعداد زیادی معامله شده تعداد پاهای تجاری دو پایین را که می توان قرار داد تعیین می کند. به عنوان مثال ، اگر حداکثر 256 قطعه باشد ، این اجازه می دهد 8 پا دو پایین باشد.

حداکثر تعداد زیادی که قابل معامله است = 2 تعداد پا

اگر تجارت نهایی در یک دنباله بسته شود که نقطه توقف آن به دست بیاید ، حداکثر کاهش آن خواهد بود:

بنابراین ، با 256 قطعه میکرو ، و یک مجموعه از دست دادن در 40 پیپ ، حداکثر کاهش 2048 دلار خواهد بود.

برای تعیین میانگین تعداد معاملاتی که سیستم می تواند قبل از ضرر حفظ کند ، از محاسبه استفاده کنید:

2 تعداد پا + 1

در مثال فعلی ، این تعداد 29 یا در کل 512 معاملات است. پس از این 512 ، معامله گر انتظار دارد 9 معاملات متوالی را متحمل شود.

با وجود یک استراتژی Forex Martingale ، تنها راه زنده مانده برای مدیریت پیش بینی ها استفاده از یک سیستم "Ratchet" است: با کسب سود ، اندازه تعداد زیادی تجارت و محدودیت های کاهش یافته هر دو به صورت تدریجی افزایش می یابد.

دنباله تجارت عدالت تحقق بخشیدن به سود

1،000 $ 1،000 $ 25 2 $ 1،025 $ 1،025 $ 5 3 $ 1،030 $ 1،030 $ -10 $ 4 1،020 $ 1،020 $ 5 5 $ 1،025 $ 20 20 $

این تعدیل بسته بندی باید به طور خودکار توسط سیستم معاملاتی مکانیکی انجام شود ، هنگامی که معامله گر حد کاهش را به عنوان درصدی از سهام عدالت تعیین کرد.

ورودی

برای سیگنال های ورود در یک استراتژی فارکس Martingale ، معامله گران گاهی اوقات "محو می شوند" یا تجارت کاذب را از این محدوده تجارت می کنند. به عنوان مثال ، هنگامی که قیمت جفت ارز تعداد مشخصی از پیپ ها را بالاتر از میانگین حرکت 15 روزه (MA) حرکت می دهد ، سیستم سفارش فروش را قرار می دهد.

هنگام استفاده از این روش ، مهم است که فقط روی سیگنالهایی عمل کنید که احتمال بالایی را نشان می دهد که قیمت به جای شکستن ، دوباره به محدوده اصلی بازگردد.

اهداف سود و از بین رفتن

همچنین تعیین اهداف سود و نقاط توقف ضرر به درستی مهم است. از یک طرف، اگر مقادیر استفاده شده خیلی کوچک باشند، سیستم معاملات زیادی را باز می کند. از سوی دیگر، اگر مقادیر بیش از حد بزرگ باشند، ممکن است سیستم نتواند به اندازه کافی زیان های متوالی را برای زنده ماندن تحمل کند.

با استراتژی های Martingale، تنها آخرین نقطه توقف ضرر در واقع معامله می شود. تمام سطوح توقف ضرر قبلی، نقاط «تئوری» هستند، زیرا معاملات واقعاً در آنجا نقد نمی شوند، و در واقع یک معامله جدید با اندازه دو برابری در هر یک از آن نقاط اضافه می شود.

معاملات Martingale باید به طور مداوم به عنوان یک مجموعه در نظر گرفته شوند، نه به صورت جداگانه. معاملات فارکس با استفاده از استراتژی Martingale تنها زمانی باید بسته شود که توالی کلی معاملات سودآور باشد، یعنی زمانی که سود خالص در معاملات باز وجود دارد.

معامله گر Martingale امیدوار است که معامله برنده قبل از کاهش دو برابری متوالی زیان، حساب معاملات را تخلیه کند.

انتخاب اهداف سود و نقاط توقف ضرر نیز به بازه زمانی معاملات و نوسانات بازار بستگی دارد. به طور کلی، نوسانات کمتر به این معنی است که سیستم می تواند از یک مقدار توقف ضرر کوچک استفاده کند.

برخی از معامله گران هدف سود را بین 10 تا 50 پیپ و ارزش توقف ضرر بین 20 تا 70 پیپ تعیین می کنند. دلایل متعددی برای این امر وجود دارد.

یک هدف سود کوچک احتمال بیشتری دارد که زودتر به دست آید، بنابراین معامله می تواند در حالی که سودآور باشد بسته شود. و از آنجایی که سودها به دلیل افزایش تصاعدی در اندازه موقعیت ترکیب می شوند، یک مقدار سود-هدف کوچک همچنان ممکن است موثر باشد.

استفاده از یک هدف سود کوچک، نسبت ریسک به پاداش را تغییر نمی دهد. حتی اگر سود اندک باشد، آستانه نزدیک‌تر برای سود، نسبت کلی معاملات برنده به بازنده را بهبود می‌بخشد.

مزایا و معایب استراتژی فارکس Martingale

استراتژی تجارت فارکس Martingale مزایای بسیار محدودی را ارائه می دهد، مانند قوانین معاملاتی که به راحتی قابل تعریف و برنامه ریزی در یک مشاور متخصص یا سایر سیستم های معاملاتی مکانیکی است. و نتایج مربوط به سود و کاهش سرمایه از نظر آماری قابل پیش بینی به نظر می رسد. همچنین، استراتژی‌های Martingale به توانایی معامله‌گر برای پیش‌بینی جهت بازار یا انتخاب معاملات برنده متکی نیست.

با این حال، استراتژی های فارکس Martingale همیشه در دراز مدت بازنده هستند. آنها به جای ایجاد سود مستقل، به سادگی ضرر را به تعویق می اندازند یا از آن جلوگیری می کنند.

و، مگر اینکه زیان ها با تنظیم اندازه موقعیت و محدودیت های کاهش زمانی که سود به دست می آید، با دقت مدیریت شوند، استراتژی مارتینگل ممکن است در طول یک کاهش به خصوص سخت، پول خود را تمام کند. این می تواند به این دلیل اتفاق بیفتد که قرار گرفتن در معرض ریسک به طور تصاعدی افزایش می یابد، اما سود فقط به صورت خطی افزایش می یابد.

به طور خلاصه، استراتژی‌های فارکس Martingale زمانی که در دوره‌های محدودی در محدوده‌های معاملاتی توسط معامله‌گران با تجربه که بر جفت ارزهای حامل مثبت تمرکز می‌کنند، استفاده می‌شود، مفید خواهد بود. با این حال، خطرات بسیار منفی هستند.

آیا تا به حال استراتژی Martingale "double down" را در معاملات فارکس خود امتحان کرده اید؟